计量经济学总结十一月整理.pdfVIP

计量经济学复习范围 一、回归模型的比较 1．根据模型估计结果观察分析 （1）回归系数的符号和值的大小是否符合经济理论要求 （2）改变模型形式之后是否使判定系数的值明显提高 （3）各个解释变量t检验的显著性 2．根据残差分布观察分析 在方程窗口点击View \ Actual，Fitted，Residual\Tabe （或Graph） （1）残差分布表中，各期残差是否大都落在 的虚线框内。ˆ  （2）残差分布是否具有某种规律性，即是否存在着系统误差。 （3）近期残差的分布情况 二、 判断新的解释变量引入模型是否合适（遗漏变量检验） 1、基本原理 如果模型逐次增加一个变量, 由于增加一个新的变量，ESS 相对于 RSS 的增加，称为这 个变量的“增量贡献”或“边际贡献”。 H 0 : 不引入 （即引入的变量不显著） (ESSnew − ESSold )/ k F = ~ F (k, k)