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精品文档 第二章 一、选择题 1、 VAR 是表示一定时期（）的损失。 、最大 B、最小 C、预期 D、实际 2、设资产的初始价值为 100 美元，持有期末最低收益率为 -20%，期望收益的数学期望为 5%， 则此资产的相对 VARR 和绝对 VAR A 分别为（）？ A 、 20,25 B、 20,20 C、 25,25 D、 25,20 3、 VAR 和 DV AR 的关系为：（） A 、 VAR N DVAR B、 VAR N DVAR C、 VAR DVAR / N D、 VAR DVAR / N 4、下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是（） 、资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大 B、资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大 C、资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大 D、资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大 5、假设一个投资的平均日收益率 0.03%，标准差为 1%，目前的价值为 100 万元，置信度水 平为 99%，则 VAR 为（） A 、 16200 元 B、 23000 元 C、 162000 元 D、 230000 元 6、两个变量间的相关系数的取值区间为（） 。 A 、 [-1,1] B、 [0,1] . 精品文档 C、 [-1,0] D、任意数 7、较低的投资组合风险可以通过（）来实现。