第一章鞅第三节离鞅的基本不等式.docxVIP

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2020-11-21 发布于天津
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第一章鞅第三节离鞅的基本不等式.docx

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学习必备欢迎下载学习必备欢迎下载第三节离散鞅的基本不等式定义若丫覆为可积适应序列且对每个则称丫为鞅差或下鞅差序列命题若人为鞅或下鞅二则丫为鞅差或下鞅差序列反之丫为鞅差或下鞅差序列贝二为鞅或下鞅证明设为鞅序列则审一厅又设为鞅差则卅十十故为鞅习题证明下鞅差的情形定义设随机序列若且当时必则称为可料的定义鞅变换若为随机变量序列定义新的序列二壬则记定理若为鞅下鞅为可料的非负可料的则是鞅下鞅证明由式可知乙是对可测的因而是适应的又因为所以二人已丨二所以是鞅下鞅习题证明下鞅的情形推论若为鞅下鞅为停时则必是鞅下鞅

学习必备欢迎下载学习必备欢迎下载第三节离散鞅的基本不等式定义1-3-1 若丫覆乂, N ［为可积适应序列，且对每个 n N E【Y^F」= O（ZO）, a.e. 则称丫为鞅差（或下鞅差）序列。命题 1-3-1 若X =；人,n? N ［为鞅（或下鞅），Yn 二 Xn -Xn」，n_1,Y。=X°，则丫」Yn,n?N 1为鞅差（或下鞅差）序列。反之，丫 JYn,N?为鞅差（或下 n 鞅差）序列，Xn - 7 Yj，贝U X二｛Xn，n ? N｝］为鞅（或下鞅）。 j=0 证明：设X为鞅序列，则 EYn+ Fn 】=EtXn 审一Xn |Fj = E kn + |Fj- ^Xn