随机过程试卷(更新).pdfVIP

随机过程试卷 一、简答 1.随机过程的正交、互不相关和互相独立及其相互关系。 答：教材P49 ①如果对任意的 和    有 t ,t , t t ,t , t 1 2 n 1 2 m    f (x ,x , x ;t ,t , t ;y ,y , y ;t ,t , t ) XY 1 2 n 1 2 n 1 2 m 1 2 m    f (x ,x , x ;t ,t , t )f (y ,y , y ;t ,t , t ) X 1 2 n 1 2 n Y 1 2 m 1 2 m 则称X (t ) 和Y(t) 之间是相互独立的。 ②两个随机过程 和 ，如果对任意的 和 都有互协方差函数为0，即 X (t ) Y(t) t t 1 2 C (t , t ) 0 XY 1 2 则称X (t ) 和Y(t) 之间互不相关。两个互相独立的随机过程必不相关，反之不一定。 （高斯随机过程的互不相关与互相独立等价） ③两个随机过程X (t ) 和Y(t) ，如果对任意的t ,t T ，其互相关函数等于零，即 1 2 R (t ,t ) 0 XY 1 2 则称X (t ) 和Y(t) 之间正交。而且正交不一定互不相关。 （均值为零的两随机过程正交与互不相关等价） 2.随机过程的各态历经性及实际意义。 答：教材P65~69 平稳过程的各态历经性，用数学语言来说，即关于（充分长）时间的平均值，近似地等 于观察总体的集合平均值。如对均方连续的实平稳过程 X (t ),t ( , ) ,m E[X (t )]   X 是X (t ) 的均值，是平稳过程中所有可能出现的曲线（样本函数）的集合平均值。而对X (t ) 1 T 中任一现实曲线 ，m x(t )dt 是 在 对时间 的平均值，称为时间平 x (t ) T 2T T x (t ) [T ,T ] t m 均值。显然 的每一曲线都在 的上下波动，则可以想象，当 充分长时该现实曲线 X (t ) T X x (t ) 可以很好地代表实平稳过程X (t ),t ( , )的整个性质，如mT  mX 。对于这样的 平稳过程，称具有各态历经性，但只在一定条件下的平稳过程，才具有各态历经性。 要讨论平稳过程的数字特征，就应该知道一族样本函数。而样本函数往往需要经过大量 的观察实验，然后用数理统计的点估计理论进行估计才能取得，其要求是很高的。讨论