随机过程电子教案第二章第四讲.pptVIP

四．均方积分定义的推广 例 设{W(t),t≥0}为参数为σ2的维纳过程,求积分过程 的均值函数和相关函数. 解 s t u v u=v 由 s 与 t 的对称性 小结 维纳过程是均方连续, 均方不可导, 均方可积的 二阶矩过程. 均方可导 均方连续 均方可积 小结 二阶矩过程的极限、连续、导数、积分，其统计 特征主要由相关函数表征. 例 设 X(t )=Acosat+Bsinat , t≥0 , a为常数 a≠0 , A与B RX (s , t ) = E[X(s )X(t )] = E[ A2cosas · cosat + B2sinas · sinat ] 解 = σ2 cosa (t - s) 在[0,+∞]×[0,+∞]上连续 . 所以 X(t ) 对所有 t≥0 均方连续 , 从而均方可积. 相互独立 , 均服从 N(0,σ2) , 判断 X(t ) 是否均方可积. 2.6.5 均方斯蒂尔吉斯（Stieltjes）积分 二．均方斯蒂尔吉斯积分存在的条件 三．均方斯蒂尔吉斯积分的性质 四．均方斯蒂尔吉斯积分的推广 随机微积分 主要内容：均方极限，均方连续性，均方导数，均方积分，均方斯蒂尔吉斯积分。 重 点：1、四种收敛的定义及关系 2、均方极限的概念 3、均方连续性的充要条件 4、均方导数、均方积分的定义与性质 难 点：1、均方连续性的充要条件 2、均方导数的性质3、7、8 3、均方可积的条件 2.6 随机微积分 二．以上四种收敛之间的关系 依分布收敛 随机序列 依概率收敛 几乎处处收敛 均方收敛 四种收敛关系的图示 三．均方极限的性质 2.6.2 均方连续性 二．随机过程均方连续的充要条件 角线上连续, 则它在 上连续 . ? 均方连续准则的意义及两个重要结论 ? 二阶矩过程 在 上均方连续等价于其相关函 ? 二阶矩过程 的相关函数 在 的对 数 在 的对角线上连续. 由均方极限的乘积性质可得 证明? 反之显然真. o t s ? 两个重要结论的几何说明 二阶矩过程的均方连续可由其相关函数的普通意义下的连续性来确定. 例 为参数为λ的泊松过程, 则 N(t ) t o 泊松过程的每一条样本函数都是跃度为1的阶梯函数 . 均方连续过程的样本函数可能不连续. 样本函数 ？ 2.6.3 均方导数 二．均方可导的准则 证明 2.导数过程的均值函数 证明 导数过程的互相关函数 证明 提示 2.6.4 均方积分 二．均方可积的条件 三．均方积分的性质