金融衍生证券市场培训.pdfVIP

《金融学》第5 讲： 金融衍生证券市场 公司财务主管的选择： ◼ 一家美国公司向英国一家公司出口一套价值1,000,000英镑的发电设 备，由于成交金额较大，双方商定，英国公司3个月之后付款。 ◼ 该公司的财务主管（CFO）在该交易达成后，在金融市场上获得如下 信息： ❑ 英镑对美元的即期汇率：1.7640美元/英镑； ❑ 银行3个月远期汇率报价：1.7540美元/英镑； ❑ 英国季度存款、贷款利率：2%、2.5%； ❑ 美国季度存款、贷款利率：1.5%、2%。 ❑ 银行英镑期权