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引言
20世纪80年代以来，随着经济全球化和金融一体化进程的加快，现代金融理论和信息技术发展也非常迅速。作为风险管理的风险度量方法，已成为当今银行业风险管理控制的焦点所在。与此同时，随着我国对外开放进程的加快，国内银行业改革势在必行，风险度量作为银行金融管理的基石也受到国内银行业的高度重视。VaR是当前银行业主流风险度量方法，但它不是一致性风险度量指标，它损益分布的尾部损失信息反映不充分，即不能反映损失超过VaR时潜在的损失大小。而CVaR（修正VaR方法）可以克服的这些VaR的缺点，并具有很多良好的特性，因此它渐渐受到银行业的重视。
时至今日，各大商业银行已将对信用风险的度量作为日常运营的十
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