十平稳随机过程.docx

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2020-11-24 发布于天津
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第十二章平稳随机过程基本概念定义已给若即中任意的与维与有相同的维即则称是一个严强狭义平稳过程当维时则有若取则有特别当可取则有此时平稳过程的一维与时间无关于是即的均值是一个与时间无关的常数其方差也与时间无关的常数而且的二维也只依赖于即当时有所以与之间自相关为它只依赖于类似地之间协方差为并且一般来说实际应用中的是很难达到如此严平稳的要求的故而求其次即有如下的定义已给若且满足常数又记又记则称是一个宽弱广义平稳简称为平稳当取复值时则称复平稳定义已给两平稳若满足则称例例见书上当取离散值时称平稳序列例已给其

PAGE PAGE # / 17 第十二章平稳随机过程 § 1 基本概念定义 1：已给s.pXt {Xt，t T}，若 n 1，即T中任意的 t1,t2, tn,与 t1 h,t2 h, ,tn h，n维 r.v(Xt1,Xt2, Xtn )与(Xt1 h,Xt2 h, Xtn h)有相同的n维 d.f。即 F(t1,t2, ,tn;x1,x2, ,xn) P(Xt1 x1, Xt2 x2, Xtn xn) P(Xt1 h x1,Xt2 h x2, Xtn h xn) F(t1 h,t2 h, tn h;x1,x2, ,xn) 则称 s.pXt 是一个严(强，狭义)平稳过程。