MATLAB金融计算与金融数据处理.ppt

MATLAB金融计算与金融数据处理 张树德 金融学博士 培训纲要 一、MATLAB数据处理 二、MATLAB操作数据库 三、MATLAB与Excel数据交换 四、MATLAB与VBA混合编程 五、绘图 六、MATLAB高级GUI设计 七、MATLAB沪深300指数套利实施 MATLAB数据预处理 批量数据文件读写 异常数据诊断 数据索引 缺失数据处理 数据变量命名规则 批量数据文件读写 批量读取txt数据文件 读取Excel数据 读取数据库数据 批量读取数据文件 c = dir(‘F：\日线\*.txt') str = ‘F：\日线' for i = 1:length(c) kk = c(i).name; str1 = strcat(str,kk); [a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7] = textread(str1, '%s %f %f %f %f %f %f','delimiter', ','); c1 = datenum(a1,'yy-mm-dd'); stock (i).price = [c1,a5]; stock (i).volum = [c1,a7]; stock (i).name = kk; end MATLAB读取整个A股所有股票日收盘历史数据只要6分钟。大约喝一杯咖啡的时间 读取EXCEL数据 >> A = xlsread('testdata.xls') >> A = xlsread(‘testdata.xls’,1, ‘A4:B5’)； >>%读取数据文件头 >>[ndata, headertext] = xlsread(‘testdata.xls’,2, ‘A4:B5’)； >>xlswrite('abc',M,'Sheet3','A2:C4') 异常数据诊断 股价是否为NaN Isnan(price) 股价为负 Location = find(price<0) % 发现位置 price(Location) = 0 % 重新赋值 非数字 Isnumeric（price） 价格特别大数值 价格特别小数值 数据索引 矩阵排序 逻辑型数据索引 >> x=[8 1 6; 4 2 3 ;6 2 7] >> po=x>2 po = 1 0 1 1 0 1 1 0 1 >> x(po)=2 x = 2 1 2 2 2 2 2 2 2 >> x(~po)=2 x = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 缺失数据处理 线性插值 时间序列插值 price=fillts(price) 函数值插值 price=inter1(x,y,x1,’linear’) 样条插值 price=spline(x,y,x1) 行业收益替代缺损收益 变量命名规则 自带函数名均小写 who blsprice 一般取前三个字母+全称 blsprice binprice 数字“2” 表示“to” price2ret cell2mat 名称的大小写 AmerOption GarchData 名称加下划线 Price_50etf Price_IBM 整数 一般用i，j，k，l，m，n表示整数 表示动作的函数 find lookfor help 内部变量 pi 圆周率 eps 浮点数相对误差 tic 启动计时秒表 toc 读取秒表时间 Now 当前时刻 NaN Inf ans MATLAB与Excel数据连接 Excel Link使用 读写Excel文件数据 MATLAB与VBA混合编程 MATLAB与Excel的数据连接 Exelink 函数读取 Excel引擎 Excel Link使用 Excel Link是一个数据编辑器，用以实现MATLAB与Excel之间的数据互联。 Excel Link由两个部分构成，一个是插件，一个是动态链接库文件。动态链接库负责Excel和MATLAB通过O