风险监测管理实施细则.docx

集团文件版本号：(M92&T89&M24&WU2669-I2896-DQ586小41988) A ■ 风险监测管理实施细则 第一章总则 第一条为加强公司风险管理的持续控制，实现业务条线上全流程风险监 控，确保公司经营目标实现，特制定本细则。 第二条本细则依据《贷款法》、《贷款公司管理办法》、《贷款公司集 合资金贷款计划管理办法》和公司《全面风险管理办法》，结合公司业务实际 制定。 第二章基本原则和任务 第三条实施风险监测的基本原则： （一） 代表性原则，风险指标能代表同类指标的变化趋势和对公司经营活 动的影响； （二） 全面性原则，覆盖公司全部经营活动，具有全面风险管理待征； （三） 可比性原则，能够在不同平台上横向与纵向比较公司的各种风险， 以满足监管需要，并能连续计算，使资料完整可比，能够连续观察经济运行变 动； （四） 实用性原则，所选指标应简洁易于操作，测算结果直观明了； （五） 灵敏性原则，监测所选指标对公司经营活动过程的变化有灵敏的反 映。 第四条 风险监测的主要任务： （一） 识别公司业务面临的各种风险； （二） 量化测算用于评价风险程度的各项指标； （三） 根据监测结果评价公司风险状况，确定风险等级； （四） 确定风险消减和控制的优先等级； （五） 根据公司实际风险情况和风险承受能力，推荐风险对策。 第三章组织和实施 第十一条控制指标部分主要反映公司对相关法律法规、规章制度和受托 文件遵守等合规管理和情况，旨在引导公司审慎履行管理义务，贯彻公司合规 经营理念。控制指标部分共设置包括净资本、合规性、资产质量、流动性和声 誉风险五类单项指标。 控制指标部分按照公司董事会决议确定公司可接受风险水平，并以此为基 础设定风险监测区间。 第十二条 业务指标部分主要评价贷款、固有业务管理能力、管理效果， 旨在引导贷款公司加强团队建设和风险管理，实现业务过程中的风险控制。业 务指标部分共设置资产管理、盈利能力、客户集中度三类单项指标。 业务指标部分作为衡量业务管理能力的辅助措施，不设置可接受风险水 平，在上一年度监管机构发布的相关指标行业平均值的基础上，参照公司管理 能力和发展规划来设定风险监测区间。 第十三条宏观指标部分主要反映与业务相关的即时宏观经济环境，旨在 对业务开展环境及风险趋势进行一定判断，加强风险监测和预警效果。 宏观指标部分作为业务开展的辅助参照指标，不设置可接受风险水平，按 风险度设正常、关注、关注+、预警四个监测级别和相应风险调整系数，监测 区间参照国家统计局宏观经济指标监测分类设定。正常代表最合适水平，关注 和关注+代表适度水平，预警则表示指标偏离正常水平较多（偏高或偏低）。 第十四条控制模块和业务模块的报告期指标数值根据公司报告期业务实 际数据计算而得，宏观模块则根据报告期国家统计局等权威机构发如的经济数 据或计算数据。 第二节监测结果 第十五条 每个模块单项指标按照指标的关注程度设定目标分值，并可根 据业务重点的调整进行分值调整。单项指标监测结果体现为风险得分和风险级 别两部分。风险级别包括正常、关注、关注+、预警、风险五级。 第十六条 每个模块目标分值总分100分。模块得分为项下各单项指标风 险得分相加之和，分值越高表示风险程度相对较高。 第十七条综合风险监测结果在对各模块风险得分的基础上按照各模块项 下全部指标在体系内所占比例为权数计算加权平均值作为监测综合得分。 第十八条 综合监测设为正常、关注、关注+、预警、风险五个等级，并 按照不同风险级别设定上限临界分值。监测综合得分按照临界值确定报告期最 终的风险综合监测结果。 综合风险监测结果反映公司在报告期内整体风险状况和下一个报告期风险 控制的重点内容。 第五章风险监测预警 第十九条 公司风险监测设为正常、关注、关注+、预警、风险五个等 级，并通过颜色进行区别： （一） 正常为蓝色，表示整体风险程度在正常范围，风控措施整体有效； （二） 关注为黄色，表示整体风险基本正常，风控措施基本有效，但存在 个别需关注的指标及对应业务内容； （三） 关注+为橙色，表示整体风险有上升趋势，风控措施可能控制效果 欠佳或业务开展环境变坏等情况，需要对具体的模块或单项指标重点关注； （四） 预警为红色，表示整体风险较大，风控措施可能存在漏洞或业务开 展环境恶劣，必须针对具体风险内容进行重点控制，制定补救或改善措施； （五） 风险为深红色，表示已经发生超过公司风险承受水平的风险事件或 超过公司管理要求的情况，必须立即按照公司《全面风险管理办法》采取符合 公司实际情况的应对方法对风险事件进行处理。 第二十条单项指标风险监测结果出现以下情形的，合规风控部按相应要 求处理： （一）控制模块或业务模块下的单项指标出现监测级别达到“关注”级上 限或“关注+”级别的，合规风控部应