自相关性习题及答案.docxVIP

自相关性 一、名 解 1 序列相关性 2 虚假序列相关 3 差分法 4 广 差分法 5 自回 模型 6 广 最小二乘法 7 DW 8 科克 - 奥克特跌代法 9 Durbin 两步法 相关系数 二、 1、如果模型 yt =b0+b1xt +ut 存在序列相关， （） (x t , u t )=0 (u t , u s)=0(t ≠s) C. cov(x t , u t ) ≠ 0 D. cov(u t , u s) ≠ 0(t ≠ s) 2、 DW 的零假 是（ρ 随机 差 的一 相关系数） A、 DW＝ 0 B、ρ＝ 0 C、DW＝ 1 D、ρ＝ 1 3、下列哪个序列相关可用 DW （ vt 具有零均 ，常数方差且不存在序列相关的随机 量） B． ut ＝ρ ut － 1+ρ 2ut －2+? +v t A． ut ＝ρ ut － 1+vt C． ut ＝ρ vt D．ut ＝ρ vt +ρ2 v t-1 + ? 4、 DW的取 范 是（） A、-1 ≤DW≤ 0 B、 -1 ≤ DW≤1 C、-2 ≤ DW≤ 2 D、 0≤ DW≤4 5、当 DW＝4 ， 明（） A、不存在序列相关 B、不能判断是否存在一 自相关 C、存在完全的正的一 自相关 D、存在完全的 的一 自相关 6、根据 20 个 估 的 果，一元 性回 模型的 DW＝。在 本容量 n=20, 解 量 k=1， 著性水平 ， 得 dl=1,du=, 可以决断（） A、不存在一 自相关 B、存在正的一 自相关 C、存在 的一 自 D、无法确定 7、当模型存在序列相关 象 ，适宜的参数估 方法是（） A、加 最小二乘法 B、 接最小二乘法 C、广 差分法 D、工具 量法 8、 于原模型 t0 1 t t ，广 差分模型是指（） y =b +b x +u yt =b0 1 b1 x t u t A. f(x t ) f(x t ) f(x t ) f(x t ) B. Vy t =b1Vx t Vut C. Vy t =b0 +b1Vx t Vu t D. y t yt-1 =b0 (1- )+b1 (x t x t-1 ) (u t ut-1 ) 9、采用一 差分模型一 性自相关 适用于下列哪种情况（） A、ρ≈ 0 B、ρ≈ 1 C、 -1 ＜ρ＜ 0 D、 0＜ρ＜ 1 10、假定某企 的生 决策是由模型 St =b0+b1Pt +ut 描述的（其中 St 量， Pt 价格），又 知：如果 企 在 t-1 期生 剩， 人 会削减 t 期的 量。 由此决断上述模型存在 （） A、异方差 B、序列相关 C、多重共 性 D、随机解 量 11、根据一个 n=30 的 本估 yt = ?0 + ?1x t +et 后 算得 DW＝，已知在 5%的置信度下， dl=,du=, 原模型（） A、存在正的一 自相关  B、存在 的一 自相关  C、不存在一 自相关  D、无法判 断是否存在一 自相关。 12 于模型  yt = ?0 + ?1 xt +et ，以 ρ 表示  et 与  et-1  之 的 性相关关系（  t=1,2,  ? T）, 下 列明 的是（） A、ρ＝， DW＝ B、ρ＝， DW＝ C、ρ＝ 0， DW＝ 2 D 、ρ＝ 13、同一 指 按 序 的数据列称 ( )  1， DW＝ 0 A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 修匀数据 D. 原始数据三、多项选择题 1、 DW检验不适用一下列情况的序列相关检验（） A、高阶线性自回归形式的序列相关 B、一阶非线性自回归的序列相关 C、移动平均形式的序列相关 D、正的一阶线性自回归形式的序列相关 E、负的一阶线性自回归形式的序列相关 2、以 dl 表示统计量 DW的下限分布， du 表示统计量 DW的上限分布，则 DW检验的不确定区 域是（） A、 du≤ DW≤ 4-du B 、 4-du ≤ DW≤ 4-dl C 、 dl ≤ DW≤ du D、 4-dl ≤ DW≤ 4 E 、 0≤ DW≤ dl 3、 DW检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验（） A、模型包含有随机解释变量 B、样本容量太小 C、非一阶自回归模型 D、含有滞 后的被解释变量 E、包含有虚拟变量的模型 4、针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的（） A、加权最小二乘法 B、一阶差分法 C、残差回归法 D、广义差分法 D、Durbin 两步法 5、如果模型 yt =b0+b1xt +ut 存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具备（）