商业银行的信贷风险管理老师.pptxVIP

商业银行的信贷风险管理与控制;内容;内容大纲;银行可以持续的生存吗？;2013年是银行具挑战性的一年 新巴塞尔新资本协议促使资本的成本加剧 利率自由化势在必行会压缩利差的盈利 传统商业银行的存贷款生意必要改革 银行的客户经理需要改名为“金融财务顾问” 营运的手法从传统改动为创新改革 银行更注视整体业务(不是贷款）的盈利 更复杂的金融产品的创新;信贷风险管理的七大演进 ?;;;信贷管理的重点;所有有关的风险必须被识别和管理;所有有关的风险必须被识别和管理;四种的管理方法;信贷风险管理策略;四种基本管理概念;第一种： 规避（管）不了的风险;第二种： 分散投资风险;分散投资; 投资多样化： 投资者买入大量各自独立的资产 （性质，投资比例等因素）；迴避集中风险。 视乎投资组合各組成部份之间的“相关系数” (correlation coefficient)而定，如果设计一个均衡的及变化趋势相反(negative correlation)的投资组合，能有效迴避或减少风险（损失）。 根据现代投资组合理论(modern portfolio theory)，假如一个组合含超过15种或以上种类的股票，每类股票的投资数额一致，能有效回避或减少风险。 ; 风险管理的第三与第四种基本概念： 保险：付出少量的费用，以保障将来可能因不利情况出现时所蒙受的损失（例：保险，期权options 等）。 对冲：以相反的策略去减少目前持有某种投资的风险（例：石油生产商为了减少油价下降对他们的冲击，预先卖掉期货)。;保险;我们关注信贷风险流程中主要的信贷生成环节以前，中与后台三方面来说风险的变化与衡量的结果;信贷风险是银行最大的风险;为了便于理解信贷风险，我们通常分为违约风险和损失风险;为了便于理解信贷风险，我们通常分为违约暴露，违约风险和损失风险;;银行信贷资金循环示意图：;;贸易公司的运营周期;制造业公司的运营周期;运营与现金周期示例（制造业公司）;我们试图对违约概率和违约既定损失进行量化;计算现金流的覆盖首先要知道客户借多少？;33;我们将主要关注于分析借款人的现金流及其风险(PD);35;36;37;38;39;40;41;42;为定量分析管理层质量, 我们尝试把管理层成功因素分为几个组成部分;为定量??析管理层质量, 我们尝试把管理层成功因素分为几个组成部分;怎样利用计量方法 进行风险管理？;利用计量方法进行信贷风险管理;建立完整的评级体系;风险评级概述;风险评级的运用;12/3/2020 10:59:54 PM;信用评级机构-外部评级,象征对评级的权威代表;两家最大的评级机构对信用评级做了如下界定：;12/3/2020 10:59:54 PM;12/3/2020 10:59:54 PM;银行进行公司风险评级的方法;银行的内部风险评级系统;风险评级流程的制定：;适合于发展中经济体银行的风险评级方法;评级的档次;公司风险评级方法的示例;借款人风险评级 （一）借款人的财务因素 （二）借款人的非财务因素 （三）对借款人的初始评级基数进行调整 信用历史：若一家公司存在未能偿债或未能履行其它义务的历史，则银行可能需要向下调整其初始评级基数；但如果只是曾经发生过未能偿债的情况，则是否需要调整及调整的幅度，取决于评价人的主观判断。在任何情况下，银行都应当通过自己的判断，来评估与借款人还款历史有关的风险。;信用风险评估;客户信用评级的方法;12/3/2020 10:59:54 PM;12/3/2020 10:59:54 PM;12/3/2020 10:59:54 PM;12/3/2020 10:59:54 PM;12/3/2020 10:59:54 PM;信用评分模型的起源-个人与小贷;信用评分模型的起源;信用评分模型的发展历史;评分模型的作用;目录;信用评分模型的基本概念;;个人与小贷的风险管理;评分模型的三大要素：变量;评分模型的三大要素：属性;评分模型的三大要素：分值;评分模型的三大要素：分值的计算;评分模型的种类;按照客户生命周期;;按照预测的目的;;宏观环境;主观评分;使用主观评分的建议;评分模型的基本概念;评分模型的优势;授信调查核实;4．个人客户评分方法;5．客户评级／评分的验证（Validation）;(1)客户违约风险区分能力的验证;(2)违约概率预测准确性的验证;12/3/2020 10:59:54 PM;债项评级的方法:;三、国家风险主权评级;12/3/2020 10:59:54 PM;信用风险计量; ; 信贷风险管理—风险度量;违约暴露 （$);违约概率（PD)%;违约损失概率 (%);如果我们用抵质押品来缓解违约风险，我们必须研究其对违约既定损失的影响;对于抵押品, 我们必须单独评估控制和价值风险;;;如果我们用抵质押品来缓解违约风险，我