8-1-2多个组别虚拟变量虚拟变量陷阱以及阈值效应.pdf

对外经济贸易大学 计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 多个组别虚拟变量， 虚拟变量陷阱以及阈值效应 多个组别的虚拟变量 我们可以使用一组虚拟变量来表示多个组 别的定性信息。 例如，我们有三种教育水平的个体，高中辍学， 高中毕业，大学毕业，我们可以定义两个虚拟 变量 hsgradi = 1 如果个体i最高教育水平为高中毕业 0 其他 colgrad = 1 如果个体i最高教育水平为大学毕业 i 0 其他 多个组别的虚拟变量 思考： 01 (1,0),(0,1),(0,0) 分别代表什么？ 02 谁是基准组？ 多个组别的虚拟变量 一般地，如果我们有个组别，在一个带常 数项的回归中，我们需要定义− 1个虚拟变量。 如果我们包括个虚拟变量，则会造成虚 拟变量陷阱(dummy trap)，即个虚拟变量之和 与常数项构成完全的多重共线性。 多个组别的虚拟变量 例：收入的地域差异 inc = + East + Mid + West i 0 1 2 3 i=1, 上海， （1，0，0 ） i 2, 武汉， （0，1，0 ） i 3, 成都， （0，0，1 ） 显然，由于每个城市属于且仅属于一个区 域，每个观测值有且只有一列取1，三列之和总 是等于1。 多个组别的虚拟变量 例：工资的性别差异与婚姻溢价 假设有四个组别的个体：未婚男性， 未婚女性，已婚男性，已婚女性 log( Wage) =0.321 +.213marrmale – (0.100) (0.055) 0.198marrfem-0.11singfem + .079educ (0.058) (.056) (.007) +.027exper -.00054exper 2 (.005) (.0001) +.029tenure -.00053tenure2 (.007) (.00023) 多个组别的虚拟变量 log( Wage) =0.321 +.213marrmale – (0.100) (0.055) 0.198marrfem-0.11singfem + .079educ (0.058) (.056) (.007) +.027exper -.00054exper 2 (.005) (.0001) +.029tenure -.00053tenure2 (.007