8-2-1涉及虚拟变量的交互作用.pdf

对外经济贸易大学 计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 涉及虚拟变量的交互作用 涉及虚拟变量的交互作用 例：性别对工资的影响 有时，性别不止直接影响工资方程的截矩，还能 影响教育对工资的边际影响。 虚拟变量与连续变量的交互 一般地，当一个连续变量的边际影响与另外一个虚拟 变量的取值有关系时，我们考虑引入虚拟变量d 和连 续变量x 的交互项。 y   d  x  d *x u 0 1 1 2 则 E(y | x, d= 0) =  +  x 0 1 E(y | x, d= 1) = ( +  ) + ( +  ) x 0 1 1 2 我们用一个回归方程允许了两种不同的截矩与斜率。 涉及虚拟变量的交互作用 wage   edu  female edu  female 0 1 1 E wage edu , female 0   edu 0 1 E wage edu , female 1      edu    0 1   1  宏观经济数据里的结构突变 在Solow （1957）对美国经济技术变革的经典研究中， 固定资本对经济增长在1943年之前和之后的影响不同。 0 1943年 以前  其中 d  1 1943年 以后 y   k  d k d 0 1 1 三种不同的情形 a) 仅有截矩不同 b) 截矩斜率都不同 c) 仅有斜率不同 虚拟变量之间的交互作用 如果虚拟变量D 1 对Y 的边际影响依赖于虚拟变量D2 的取值，则需要引入交互项D 1i ×D2i 作为回归变量： Y   D  D  D  D  u i 0 1 i1 2 i2 3  i1 i2  i 则 E(Y |D =0, D =d ) = β + β d i i1 i2 2 0 2 2 E(Y |D =1, D =d ) = β + β + β d + β d i i1 i2 2 0 1 2 2 3 2 所以 E(Y |D =1, D =d ) –E(Y |D =0, D =d ) = β + β d i 1i 2i 2 i 1i 2i 2 1 3 2 系数的解释 Y = β + β D + β D + β (D ×D ) + u i 0 1 1i 2 2i 3 1i