8-2-3邹氏检验计量经济学导论.pdf

对外经济贸易大学 计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 邹氏检验 （Chow Test ） 检验不同组之间回归方程的差别 前面我们学习了用一个回归方程允许了两 种不同的截矩与斜率： y    d   x   d *x  u 0 1 1 2 1 ≠ 0意味着两个组别的截矩不同， 2 ≠ 0意味着两个组别的斜率不同 检验不同组之间回归方程的差别 因此，检验两组的回归方程是否不同可以 被认为是检验涉及虚拟变量的项的系数联合显著 性： H 0 :1 0,2 0 H 1 :1  0, 2 0或1 0, 2  0或1  0, 2  0 例 cumgpa    female   sat   female *sat 0 0 1 1   hsperc   female *hsperc  u 2 2 H 0 :0 0,1 0,2 0 当回归变量比较多的时候，这种设定可能会 变得很冗长笨拙。 邹氏检验 邹氏检验使用另外一种思路，无需产生与所有k个连续 变量的交互项。 假设两组数据的方程有结构差异，分别用第一组数据 估计模型得到残差平方和SSR １，用第二组数据估计模 型得到残差平方和SSR ，两者之和是无约束模型的残 2 差平方和； 如果两组数据的方程没有结构差异，则使用全部数据估计 模型得到残差平方和SSR，这是约束模型的残差平方和；       SSR  SSR  SSR n  2 k  1 定义 F 1 2  SSR  SSR k  1 1 2 邹氏检验(continued) 01 邹氏检验的原假设是两组之间没有差异。 02 注意，我们有k + 1 个约束(每个斜率系数 和截距) 。 03 无约束模型需要估计2个不同的截距和2k个 不同的斜率系数，因此df是n - 2k - 2 。 04 基于残差的统计量仅在同方差假设下有效。 邹氏检验(continued) 例: 睡眠时长的性别差异 分别使用女性数据，男性数据和全体数据做三个回归， 得到: SSR (where male=0) f SSR where male=1) m SSR=123267451 (123267451−63763979))/6 369149 F = 2.1