10.1.2计量经济学导论.pdf

对外经济贸易大学 计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 时间序列分析: ARMA模型 一些概念和定义2 一些概念和定义2 A 自协方差函数和自相关函数 B 弱平稳随机过程 C 白噪声过程 D 滞后算子 自协方差函数和自相关函数 自协方差函数  cov(y ,y ) ts t s 其中t 固定，s-t ,称为随机过程的 自协方差函数， 通常与t,s-t有关。 ts 自协方差函数是对称的  ts  st 自协方差函数和自相关函数 自相关系数 cov(y ,y ) t s ts var(y ) var(y ) t s 其中t 固定，s-t ,称为随机过程的 自相关函数，简记为ACF(Autocorrelation Function) 。自相关函数也是对称的。 弱平稳随机过程 如果一个随机过程满足 E (y )  t 2 2 E (y t )   E (y )(y )   ,t  s t s ts s t 那么称它是弱平稳的或者协方差平稳的。 弱平稳随机过程 A 对任意整数t和s ，自协方差函数 仅与 ts 时间间隔t-s有关，同具体时刻t和s无关。 即 =  =  ts t-s k B 弱平稳随机过程的自协方差函数：  ,k=0,1,2,… k 弱平稳随机过程 C 弱平稳随机过程的自相关函数：  k k ，k 0，1，2，...  0 D 自相关函数是时间间隔k 的函数， 描述这一关系的图形称作“相关 图”(correlogram) 白噪声过程 满足下面条件的随机过程 E ( ) 0 t 2 2 E ( )  t E ( )( ) 0,t  s