0719后续培训期权基本知识介绍.pdfVIP

期权基本知识介绍 1（单选题）客户 4 月时,买入 1 手 7 月豆粕期权 3000 PUT@101,手续费 10, 6/7 为 期权到期日,客户未做任何平仓, 到期日7 月豆粕结算价为3020,请问这个客户的这笔持 仓结果如何? • A 收盘时, 交易所将自动行权 • B 此客户这笔最大亏损为-(101*10)-10=-1020(亏损) • C 这客户结算后, 整笔最大亏损为-1010+(3000-3020)*10-15=-1225 元 • D 这客户结算后, 整笔最大亏损为-1010+(3020-3000)*10-15=-825 元 2（单选题）Sell call 加上 sell put 的跨式或宽跨式组合,是属于获利有限,风险较大的 策略? • A 正确 • B 错误 3 （单选题）”标的价格每变动一单位,期权价格之变动数”,以上这段话是期权价值的 影响因素的哪一项? • AGamma(γ) 1 • BDelta(δ) • CVega(υ) • D