金融学和开题报告(修订版).pdfVIP

金融学和开题报告 一、国内外研究概况、选题的理论意义或应用前景 (一)国内外研究概况 1、国内研究概况 在我国银行收入结构转型的研究，从研究角度来看，大 致有两类，一类是致力于研究与非利息收入相关的中间业 务，一类是直接通过研究我国非利息发展的现状及问题出发 进行的。从研究的落脚点来看，亦可以分为两类，一类致力 于研究非利息收入对银行盈利能力的影响，一类是专注于非 利息收入与银行经营风险的关系。王新华，郭永强(2005)， 通过中、外资银行中间业务竞争力比较认识到： (1)外资银 行的中间业务市场份额呈逐步扩大态势 ;(2)外资银行的外 汇中间业务竞争优势明显 ;(3)外资银行单位中间业务业务 量的创利能力较强;(4)外资银行的中间业务综合竞争力强。 周好文、王菁(2008)、赵冠宇(2010)从资产组合理论视角来 审视我国商业银行非利息收入的波动性问题。周好文、王菁 (2008)认为我国商业银行收入波动性的下降是净利息收入 波动性下降和多样化收益共同影响的结果，但其中多样化收 益是关键因素。因为净利息收入波动性的下降不显着，而非 利息收入的波动性的增幅较大，所以非利息收入业务将成为 商业银行风险管理者值得高度关注的部分。赵冠宇(2010)在 上一基础上利用回归分析又更加精确地得出，在现阶段我国 . 银行业的非利息业务收入必须占比达到 11%以上才能起到发 挥收入渠道多元化作用，降低商业银行总风险的目的。娄迎 春(2008)实证分析了非利息收入和经营绩效之间的关系，发 现现阶段我国商业银行的非利息收入占营业收入的比重太 小，所以非利息收入对银行资产和资本盈利能力的影响尚不 明显，提出我国商业银行一定要在坚持效益原则的基础上， 大力发展中间业务。刘畅(2009)从多元化、范围经济、金融 创新等理论角度解释了商业银行拓展非利息收入的动因，并 分析了拓展非利息收入的制约因素和风险因素。通过实证研 究得出只有当非利息收入不引发营业成本大幅增加时，非利 息收入才会促进银行利润率水平的提高。谭弦(2010)引入衡 量银行收入多样化程度的指标 DIV 和非利息收入占比指标 UN,试图发现这两个指标与银行收益状况和风险水平之间的 关系。最后得出的结论认为在我国现有环境下大力发展多元 化收入结构并不合适，还应以提升存贷业务效率为当务之 急。魏世杰，倪旎，付忠名(2010)，利用Robust 标准误的 固定效应和随机效应面板回归模型，发现非利息收入份额的 提高与银行绩效之间存在负相关，并得出佣金及手续费收入 份额的增加有利于提高银行绩效，但是投资收入份额则表现 出相反的效应。龚蓉(2011)比较分析了2008 年金融危机前 后，西方商业银行中间业务的变化及务结构，认识到商业银 行中间业务丰硕利润背后隐藏的巨大风险。但是其高利润仍 . 是商业银行提高盈利能力的最有力工具。段军山、苏国强 (2011)实证检验了我国商业银行的非利息收入的影响因素， 结果发现影响商业银行非利息收入最显着的是银行间国债 指数，商业银行非利息收入的债券价格弹性是 -9.28%,商业 银行非利息收入的货币供应弹性是 6.13%.曹辰(2011)应用 非利息业务收益率来衡量商业银行金融中介功能转型的效 率进行了实证分析，研究市场份额、外资银行进入、银行自 身经营管理效率和市场需求对我国商业银行非利息收入的 影响，借此来反映我国商业银行金融中介功能转型效率的受 影响情况。 2、国外研究概况 国外学者主要从收入结构对商业银行绩效以及收入结 构对商业银行风险影响两个方面拓展研究。 De Young and Roland(1999)认为非利息收入实质并不比利息收入更具有 稳定性。他们认为由于转换成本、信息成本以及扩展非利息 收入的服务所需要的固定成本问题都可能导致非利息收入 的波动性增加。Smith R and Wood G(2003)选取 1994-1998 年欧盟银行业的数据进行分析，发现利息收入的下降虽然不 能完全被非利息收入的增加所抵消，但对稳定银行绩效不至 于大幅度下滑起到了积极的作用。Stiroh (2006)进一步的 研究证实了在美国商业银行非传统业务加速发展的情况下 并没有表现出其业务的多样化收益。 Laetitia 等人(2007) . 对欧洲银行业的风险与产品结构之间的关系做了研究，将非 利息收入分为两部分，一部分为交易性收入，另一部分为手 续费收入。通过分析1996-2002 年间734 家银行的数据，发