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第五章 时间序列的指数平滑预测技术 本章重点内容：常数模型的指数平滑法的基本公式与 方程，初 的影响及其 ，基本公式的 差校正式，霍 特指数平滑法，布朗二次指数平滑法，布朗适 性平滑法，各种平滑法之 的关系，比例模型的指数平滑法。 5.1 常用模型的指数平滑法 5.1.1 基本公式与 方程 利用 序列前 t 期的 察 x1 , x2 , ? , xt 第 t＋1 期的 xt ＋ 1 ， 予第 i 期的 重 wt ＋1－I (i=1,2 ?t), ww1 2 ? w t , 算 察 的加 平均： 1 x t 2 x t 1 ... x t 1 Wt 1 2 ... t 并取第 t+1 期 就是所 加 平均法。 加 平均法的缺点： ?xt 1 Wt (1) 重不易确定 (2)要 的数据太多 (3) 算 繁 重不易确定 自 取 重的方法：自当前期向前，各期 重按指数 律下降，即第 t 期，第 t-1 期?的 重依次 , , 2 ,...( 0 ,0 1) 由上式看出， 使 算方便， 使 数之和等于 1。我 使 一条件当 t 近∞ 成立，即使得 2 ... 1 各期权重依次为 上述 法 然解决了自 重的 ，但尚未克服 数据 多和 算繁两个缺点。 此，我 考 t 充分大 的情形， 得 到: Tt xt (1 )xt