中国金融期货交易所沪深300股指期货合约交易细则教程文件.pdf

__________________________________________________ 中国金融期货交易所沪深300 股指期货合约交易细则 　　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2013 年 8 月 30 日实施　 2014 年 9 月 1 日 第一次修订 第一章　总则 　　第一条　为规范中国金融期货交易所（以下简称交易所）沪深 300 股指期货合约（以下 简称本合约）交易行为，根据《中国金融期货交易所交易规则》及相关实施细则，制定本细 则。 　　第二条　交易所、会员、客户、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者应当遵守本 细则。 　　第三条　本细则未规定的，按照交易所相关业务规则的规定执行。 第二章　合约 　　第四条　本合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的沪深 300 指数。 　　第五条　本合约的合约乘数为每点人民币 300 元。股指期货合约价值为股指期货指数点 乘以合约乘数。 　　第六条　本合约以指数点报价。 　　第七条　本合约的最小变动价位为 0.2 指数点，合约交易报价指数点为 0.2 点的整数倍。 　　第八条　本合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。季月是指 3 月、6 月、9 月、 12 月。 　　第九条　本合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日。 最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日和 交割日。 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 __________________________________________________ 　　到期合约交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易。 　　第十条　本合约的交易代码为 IF 。 第三章　交易业务 　　第十一条　本合约的交易单位为手，合约交易以交易单位的整数倍进行。 　　第十二条　本合约交易指令每次最小下单数量为 1 手，市价指令每次最大下单数量为 50 手，限价指令每次最大下单数量为 100 手。 　　第十三条　本合约采用集合竞价和连续竞价两种交易方式。 　　集合竞价时间为每个交易日 9:10-9:15，其中 9:10-9:14 为指令申报时间，9:14-9:15 为指 令撮合时间。 　　连续竞价时间为每个交易日 9:15-11:30 （第一节）和13:00-15:15 （第二节），最后交易 日连续竞价时间为9:15-11:30 （第一节）和13:00-15:00 （第二节）。 第四章　结算业务 　　第十四条　本合约的当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。 计算结果保留至小数点后一位。 　　第十五条　本合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下： 　　当日盈亏= ｛∑[ （卖出成交价-当日结算价 ×卖出量]+ ∑[ （当日结算价-买入成交价 × 买入量]+ （上一交易日结算价-当日结算价 × （上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入 持仓量）｝×合约乘数 　　第十六条　本合约的手续费标准为不高于成交金额的万分之零点五。 　　第十七条　本合约的交割结算价为最后交易日标的指数最后 2 小时的算术平均价。计算 结果保留至小数点后两位。 　　第十八条　本合约采用现金交割方式。 　　第十九条　本合约的交割手续费标准为交割金额的万分之一。 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 __________________________________________________ 第五章　风险管理 　　第二十条　本合约的最低交易保证金标准为合约价值的 8%。　 　　第二十一条　本合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度，为上一交 易日结算价的±10%。 　　季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20% 。上市首日有成交的，于下一交 易日恢复到合约规定的涨跌停板幅度；上市首日无成交的，下一交易日继续执行前一交易日 的涨跌停板幅度。 　　本合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20% 。 　　第二十二条　本合约实行持仓限额制度。 　　（一）进行投机交易的客户某一合约单边持仓限额为 1200 手； 　　（二）某一合约结算后单边总持仓量超过 10 万手的，结算会员下一交易日该合约单边