计量经济10时间序列剖析.pptVIP

第十章时间序列分析 我们对经济量进行分析的最终目的,是为了预测某些经济 变量的未来值。进行预测的方法有两种。一种是根据一定的经 济理论,建立各种相互影响的经济变量之间的关系模型,根据 观测到的经济数据估计出模型参数,利用模型来预测有关变量 的未来值。这种方法的优点在于精确地考虑到了各经济变量之 间的相互影响,有理论依据,但是由于抽样信息不完备,经济 模型和经济计量模型不可能真正准确地反映了经济现实,因而 得到的结果不可能是相当准确。  另一种方法是利用要预测的经济变量的过去值来预测其未来值, 而不考虑变量值产生的经济背景。这种方法假定数据是由随机 过程产生的,根据单一变量的观测值建立时间序列模型进行预 测。这种方法在短期预测方面是很成功的。 确定性时间序列模型 (一)移动平均模型 对于时间序列: 平均数=+y1+》2+8过,t≥N  称为时间序列y移动平均数序列。 该表达式的模型称为移动平均模型 移动平均模型主要作用是消除干扰, 显示序列的趋势性变化,并用于趋势预测。 (二)加权移动平均模型 平均数y aoy+a1y-1+a2y2+…aNy tw 称为时间序列y的加权移动平均数序列 其中an,a4,…,a为加权因子: ∑a)  该式表达的模型称为加杈权移动平均模型, 其作用除消除干扰、显示序列的趋势变化外, 还可通过加权