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可转债定价模型研究.pptxVIP

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  • 2021-01-12 发布于湖北
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可转债定价模型研究.pptx

    ;1.引言;;2.1国外研究;2.2国内研究;;3.1股价是期权的目标资产;3.2股价服从几何布朗运动;3.3将转股条款作为欧式期权处理;3.4忽略利率风险;3.5考虑违约风险;3.6引入下修概率;3.6引入下修概率;3.7数值求解的方法;3.7数值求解的方法;;4.1市场上的可转债分析;4.1市场上的可转债分析;4.1市场上的可转债分析

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