计量经济学期末考试复习题答案.docVIP

复习题（ 1）答案 一、 单项选择题 1、全对数模型 ln Y ln 12 ln X u 中，参数 ? 2 的含义是（ C ）。 A. X 对于 Y 的增长率； B. X 对于 Y 的发展速度； C. X 对于 Y 的弹性； D. X 对于 Y 的边际变化； 2、回归分析中的最小二乘法（ OLS）准则是（ D ）。 n ? ? D. 使 (Yi B. 使 min Yi 达到最小值； Yi ) 达到最小值； Yi i 1 ? n 2 ? C. 使 max Yi 达到最小值； D. 使(Yi 达到最小值； Yi Yi ) i 1 3、回归模型中具有异方差性时，仍然采用 OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ A ）。 A. 参数估计量无偏、方差非最小 ; B. 参数估计量无偏、方差最小 ; C. 常用 F 检验失效 ; D. 参数的估计量有偏 . 4、 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ C ）。 A ． Yi 0 1 X i ui B. Yi E(Yi | X ) ui C. ? ? ? D. E(Yi | X ) 01 Xi Yi 0 1 Xi 5、 最容易产生异方差的数据为 ( C ) 。 A. 时序数据 ; B. 混合数据； C. 截面数据 D. 年度数据 6、 White 检验法可用于检验 ( A ) 。 A. 异方差性 B. 多重共线性 C. 序列相关 D. 设定误差 7、在模型 Yt 0 1X1t X 2 t ut 的回归分析结果报告中，有 F?? ， F 的 p 值= ，则 表明（ C ） 解释变量 X1t 对 Yt 的影响是显着的； 解释变量 X 2t 对 Yt 的影响是显着的； 解释变量 X1t 和 X 2t 对 Yt 的联合影响是显着的； 解释变量 X1t 和 X 2t 对 Yt 的影响均不显着； 8、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的 明模型存在（ A ）。 A ．多重共线性； B. 异方差 ;  C.  t  值很小，但模型的 自相关 ; D.  R  和 F 值很大，这说 模型设定偏误 . 9、目前经典回归分析中，定义的 ( B ) 解释变量和被解释变量都是随机变量； 解释变量是非随机变量，被解释变量是随机变量； 解释变量是随机变量，被解释变量是非随机变量； 解释变量和被解释变量都为非随机变量。 10、 在异方差的情况下，回归参数不能正确估计的原因是（  A ） A.  E(ui2  )  2 ；  B.  E(ui u j )  0(i  j )  ； C. E(ui  X )  ；  D.  E(ui )  0 二、 多项选择题 1、 古典线性回归模型的普通最小二乘法（ A. 无偏性 ; B. D. 不一致性 E.  OLS）估计量的特性有（ 线性性； C. 有偏性  A B C 最小方差性  ）。 ; 2、 利用普通最小二乘法求得的样本回归直线 ? ? ? （ACD ）。 Yi 1 2 X i 的特性有 A. 必然通过点（ X ,Y ）； B. 有可能通过点 （ X,Y ）； C. 残差 ei 的均值为常数； D. ? 的均值与 Yi 的均值相等； Yi 残差 ei 与解释变量 X之间有一定的相关性。 3、 计量经济模型的检验一般包括内容有 A． 经济意义检验； B. D. 预测检验； E.  （ABC ）。统计推断检验；对比检验。  C. 计量经济学检验； 三、 判断题 （判断下列命题正误，并说明理由） 1、 一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。 错。在多元线性回归模型里，除了对随机误差项提出假定外，还对解释变量之间提出了无多重共线性的假定。 2、 线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。 错。 线性回归模型指的是参数线性，而不是变量线性。同时，模型与函数不是同一回 事。 3、 在一元线性回归模型中，对样本回归方程整体的显着性检验与斜率系数的显着性 检验是一致的。 对。在一元线性回归中，仅有一个解释变量，因此对斜率系数的 t 的整体性检验。而且，在一元线性回归中，用于方程整体的显着性检验的  检验等价于对方程 F 统计量与 用于斜率系数的显着性检验的  t  统计量之间存在以下关系：  F t 2 。 4、 在回归模型中引入解释变量的滞后变量容易产生多重共线性。 对。由于变量的经济意义一样，只是时间不一致，解释变量与解释变量的滞后变量之间往往高度相关，所以很容易引起多重共线性。 5、 在计量经济模型中，随机误差项与残差无区别。 错。 虽然它们均为随机项，但随机误差项表示总体模型的误差，残差表示样本模型的误差。 6、 在经济计量分析中，模型参数一旦被估