XXXX北京银行资格《风险管理》临考提分卷及答案.docx

2014 北京银行资格《风险管理》临考提分卷及答案 单项选择题 . 以下各小题所给出的四个选项中。 只有一项符合题目要求 . 请选择相应选项 不选、错选均不得分。 (共 90题。每题 0.5 分，共 45 分) 1、内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况，并确保业务管理者将操作风 险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的 ( ) 和( ) 。 有效性；及时性 有效性 ; 敏感性 有效性 ； 完整性 有效性 ； 准确性 2、下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是 ( ) 。 监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性 银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益， 提高银行经营管理水平， 有效控 制风险 评级机构作为独立的第三方， 能够对银行进行客观公正的评价， 为投资者和债权人提 供有关资金安全的风险信息， 引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务， 并起到市 场监督的作用 股东通过对股票的购买和赎回， 对银行的资金调度施加压力， 督促银行改善经营， 控 制风险 3、关于风险识别的常用方法描述正确的是 ( ) 。 分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类 情景分析法采用类似于备忘录的形式 可以把汇率风险分解为汇率变化率、 利率变化率、 收益率期间结构等影响因素的是分 解分析法 资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法 4、以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标 / 信号的是 ( ) 。 某项业务风险水平增加 盈利能力上升 所发行的股票价格下跌 资产过于集中 5、 2004 年 6 月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出， ( ) 形 成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。 资本构成、内部审计、市场竞争 资本要求、监督监管、市场竞争 资本要求、监督检查、市场纪律 资本比例、外部审计、市场纪律 6、 内部资本充足评估报告的内容不包括 ( )。 评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险 评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响 评估预期持有资本的流动性大小 提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议 7、 ( )是期权的买方在期权到期 E1前，不得要求期权的卖方履行期权合约， 仅能在 到期日当天要求期权卖方履行期权合约。 美式期权 买方期权 欧式期权 平价期权 8、 个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成部分。为核实第一还款来源或在 第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于 ( )主要操作风险点。 个人耐用消费品贷款 个人生产经营贷款 个人住房按揭贷款 13 13、银监会提出的商业银行监管理念不包括 ( )。 13 13、银监会提出的商业银行监管理念不包括 ( )。 个人质押贷款 9、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型 1OSSCA的勺技术文件中所披露的信息， ( )等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。 企业融资杠杆率 行业因素 C .宏观经济周期因素 D. 清偿优先性 1 0 、对银行面临的所有实质性风险进行全面评估是风险评估中的 ( )。 对全面风险管理框架的评估 实质性风险评估 全面风险评估 具体风险评估 11、 ( )是指信用风险管理者通过各种监控技术， 动态捕捉信用风险指标的异常变动， 判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。 信用风险对冲 信用风险识别 信用风险监测 信用风险控制 12、 参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理 / 控制措施可以采取 ( ) ，最终到达高级管理层的三级管理方式。 从基层业务单位到业务领域风险管理委员会 从基层业务单位到高级管理层领域 从业务风险管理委员会领域到基层业务单位 从高级管理层到基层业务领域 管法人 管风险 管内控 管存款 ) 引发。14、从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由 ) 引发。 市场风险 信用风险 操作风险 流动性风险 15、反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零的指标是 资本类指标 风险类指标 零容忍度类指标 收益类指标 16、 等同于贷款的授信业务，其信用转换系数为 ( ) 。 100% 50% 20% 0 17、以下说法不正确的是 ( ) 。 违约频率是事后的检验结果 违约概率和违约频率不是同一个概念 违约概率和违约频率通常情况下是相等的 违约概率是分析模型作出的事前预测 18、 CreditMetrics 模型认为债务人的信用风险状况用债务人的 ( ) 表示。 资产规模 信用等级 盈利水平 行为评分 19、 下列关于风险对冲的说法不正确的是 ( ) 。 风险对冲不能被用于管理信用风险 风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险 风险对冲中市场