§2-4多维随机变量及其分布.docx

第二章第四节 多维随机变量及其分布 第二章第四节 多维随机变量及其分布 第 第1页共12页 § 2. 4多维随机变量及其分布 在前面几节我们讨论的随机变量，实际上也是一维随机变量，即随机变量 X是一个实数?但在许 多问题中，我们遇到的大多是多维随机变量?例如，我们考察某地区居民的身体健康状况，则样本空间 1是该地区全体居民，该地区的每一个居民是一个样本点 ■，设X表示该地区居民的身高， Y表示该 地区居民的体重， Z表示该地区居民的肺活量，则 X、Y、Z是三个随机变量，我们称 X，Y，Z 为三维随机变量?同理，我们也可以定义多维随机变量. .多维随机变量及其分布函数 定义设E是一个随机试验，11是其样本空间， Xi 二XiQ i E 三。i ［i =1, 2,…,n 都是门上的一维随机变量，则称 X- X2 , , Xn 为门上的n维随机变量. 当n = 2时，我们称 X , 丫为二维随机变量?即有 定义设E是一个随机试验，f 1是其样本空间， X ］ ⑺三］与 Y=Y「］ 2 三二］ 都是门上的一维随机变量，则称 为I上的二维随机变量 对于以上定义，我们作以下说明： ⑴.我们称二维及以上的随机变量为多维随机变量，或者为多维随机向量； ⑵?我们称n维随机变量 X! , X2，…，Xn中每一个Xi i =1, 2,…，n为此n维随机 变量 X! , X2，…，Xn的分量，称Xi为n维随机变量 X! , X2，…，Xn的第i个分量； ⑶.我们不应把多维随机变量看作是若干个一维随机变量的机械组合，而应把 n维随机变量 X,, X2，…,Xn看作是一个整体.因为 n维随机变量 X,, X2，…,Xn中每一个分量 第二章第四节 多维随机变量及其分布 第二章第四节 多维随机变量及其分布 （图 （图 PAGE #.8） Xi i =1, 2, , n之间都是有联系的.我们在开始讨论 n维随机变量时，更应当注意分量之间 的联系. ⑷.我们在讨论n维随机变量时，主要讨论二维随机变量.因为二维随机变量的一些性质是有别于 一维随机变量的；但二维以上的随机变量的性质与二维随机变量的性质是类似的. 我们讨论n维随机变量，首先讨论 n维随机变量的分布函数. 定义 设 X- X2，…，Xn是一 n维随机变量，则对于任意的n维实数组 捲,x2，…，xn ，称n元函数 X2， ， Xn)=(Xi X2， ， Xn )=(Xi兰人) 为n维随机变量 X1， X2，…，Xn的分布函 数. n 为方便起见，我们记 [Xi乞Xi /为 i 4 X^X-!， X2 乞 x2，…，Xn^Xn』，即 n ：X^xJ - ;^X^x1， X2 乞 x2，…，xn 乞 Xn1 i 1 y (X，y) O X （图 2.7） 因此，n维随机变量 X1， X2，…，Xn的分 布函数的定义可写为 F X1， X F X1， X2， ，Xn [=P：X1 EX1， X2 咗 X2， (2.4.1) 特别地，二维随机变量的分布函数为 F x，y Ex, Y Ey? (242) 为了与后面所讲的边缘分布相区别，我们也称 F x， y为二维随机变量 X，Y的联合分布函 Xn兰〉 J y2 n r O X1 X2 X 第2页共12页 第二章第四节 多维随机变量及其分布 第二章第四节 多维随机变量及其分布 第 第 PAGE #页共12页 第二章第四节 多维随机变量及其分布 第二章第四节 多维随机变量及其分布 第 第3页共i2页 数. 如果我们把二维随机变量 X, 丫看作平面上的随机点，则由（242）式可知，二维随机变量的分 布函数F x, y就是二维随机变量 X，丫落在平面上以 x, y为右上顶点、其两条边分别平行于两 条坐标轴的无穷矩形中的概率（见图 2.7） 设 Xi :: X2 y，则二维随机变量 X， 丫 落在以 Xi， yi、Xi， y?、x?， %、x?， y? 为顶点的矩形（见图 2.8）中的概率为 P* ：： X 乞 x2， y1 丫 乞 y2 / 二P「X^X2 丫乞丫2匚卩》沁1 Y^y2? — P「X^x2 Y EyJ pCx exj Y y1 / 二 F X2， y2 -F Xi， y2 -F X2， yi F Xi， * 即有 Pxi ：：X_X2， yi ： Y — y2 ； = Fx2， y2—Fxi， y? —F x?， yi F Xi， yi （243） 下面，我们讨论二维随机变量 X，丫的分布函数F x，y的性质： 性质一 F x，y对每一个变量是单调不减的.即 当 Xi ：： x?时，F Xi， y - F x?， y ；当 yi ： y?时，F x， yi - F x， y?. 性质二 F x，y对每一个变量是右连续的.即 对任意的 xo，殴F（