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2019/11/7
第三章 随机向量
在实际问题中 一个随机试验往往用几个随机变
,
量整体地讨论其结果 如射击时考虑子弹在靶标
.
, Ω
上的位置 我们用定义在同一个样本空间 上的
两个随机变量 和 分别表示子弹在靶标上的横
X Y
坐标与纵坐标 则子弹在靶标上的位置可用二维
,
X Y .
随机变量或二维随机向量( , )表示
1
一般地 设随机试验 的样本空间为 和 分别
, E Ω, X Y
是定义在同一个样本空间 上的随机变量 我们
Ω ,
X Y
称向量( , )为二维随机变量或二维随机向
量 类似地可定义三维随机变量以及任意有限维
.
随机变量 我们把二维及二维以上的随机变量称
.
. ,
为多维随机变量 本章主要讨论二维随机变量 其
结果只要形式上加以处理 可以推广到三维或三
,
维以上的随机变量.
2
3.1
§ 随机向量的分布
一、随机变量及其分布函数
定义 设X 1 , X2 , …, Xn是定义在概率空间( Ω, P)上的
n个随机变量,则称
(X , X ,… , X )
1 2 n
是 , 上的一个 维随机变 向 量
(Ω P) n ( ) .
对于任意一个随机变量,我们都可以用分布函数来
描述其统计规律性,类似的,对于 维随机变量,我
n
n .
们也引入 维随机变量的分布函数
3
1
2019/11/7
(X , X , …, X ) Ω, P) n
定义 设 1 2 n 是( 上的 维随机变
量,则称 元函数
n
F(x , x ,… , x ) P { X ≤x , X ≤x , … , X ≤x }
1 2 n 1 1 2 2 n n
是 维随机变量 … 的分布函数或 个
n (X , X , , X ) n
1 2 n
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