计量经济学试题三(含答案).pdfVIP

计量经济学试题三 一.判断题： 1．违背基本架设的计量经济学模型是不可估计的。× 2.只有满足基本假设的计量经济学模型的普通最小二乘参数估计量才具有无偏性和 有效性√ 3 ．要使得计量经济学模型拟合得好,就必须增加解释变量。× 4 ．在拟合优度检验中，拟合优度高，则解释变量对被解释变量的解释程度就高，可以推测 模型总体线性关系成立；反之亦然。× 5 ．样本容量N 越小，残差平方和 RSS 就越小，模型拟合优度越好。× 6 ．当计量经济学模型出现异方差性，其普通最小二乘法参数估计量仍具有无偏性，但不具 有有效性。√ 7 ．实际问题中的多重共线性不是自变量之间存在理论上或实际上的线性关系造成的，而是 由于所收集的数据之间存在近似的线性关系所致。√ 8．模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准，为了追求模型的经济意义，可以牺牲一 点拟合优度。√ 9 ．如果给定解释变量值，根据模型就可以得到被解释变量的预测值。× 10．异方差问题中，随机误差项的方差与解释变量观测值之间都是有规律可循的。× 二. 名词解释 1：普通最小二乘法 为使被解释变量的估计值与观测值在总体上最为接近使 Q= 最小，从而求出参数估计量的方 法，即之。 2 ：总平方和、回归平方和、残差平方和的定义 TSS 度量 Y 自身的差异程度，称为总平方和。TSS 除以自由度 n-1= 因变量的方差，度量因 变量自身的变化。 RSS 度量因变量 Y 的拟合值自身的差异程度，称为回归平方和。RSS 除以自由度（自变量 个数-1 ）= 回归方差，度量由自变量的变化引起的因变量变化部分。 ESS 度量实际值与拟合值之间的差异程度，称为残差平方和。RSS 除以自由度（n- 自变量个 数-1 ）=残差（误差）方差，度量由非自变量的变化引起的因变量变化部分。 3 ： 计量经济学 计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计学为方法，以电脑技术为工 具，从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用经济计量模型为核心的一门 经济学科。而且必须指出，这些经济计量模型是具有随机性特征的。 4 ：最小样本容量 即从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样 本容量的下限。 即样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包扩常数项），即之。 5：序列相关性 模型的随机误差项违背了相互独立的基本假设的情况，称之。 6 ：高斯－马尔可夫定理： 在古典假定条件下，OLS 估计量是模型参数的最佳线性无偏估计量，这一结论即是高斯－ 马尔可夫定理。 7 ：戈德菲尔特-匡特检验: 该方法由戈德菲尔特（S.M.Goldfeld ）和匡特（R.E.Quandt ）于 1965 年提出，用对样本进行 分段比较的方法来判断异方差性。 8：怀特检验: 该检验由怀特（White ）在 1980 年提出，通过建立辅助回归模型的方式来判断异方差性。 9 ：戈里瑟检验和帕克检验: 该检验法由戈里瑟和帕克于 1969 年提出，其基本原理都是通过建立残差序列对解释变量的 （辅助）回归模型，判断随机误差项的方差与解释变量之间是否存在着较强的相关关系，进 而判断是否存在异方差性。 三.简答 1：随机扰动项产生的原因 （1）客观现象的随机性。引入 e 的根本原因，乃是经济活动是人类参与的，因此不可能像 科学实验那样精确。 （2 ）此外还有社会环境和自然环境的随机性。 （3 ）模型省略了变量。被省略的变量包含在随机扰动项e 中。 （4 ）测量与归并误差。测量误差致使观察值不等于实际值，汇总也存在误差。 （5 ）数学模型形式设定造成的误差。由于认识不足或者简化，将非线性设定成线性模型。 经济计量模型的随机性，正是为什么要采用数理统计方法的原因。 2 ：采用普通最小二乘法，已经保证了模型最好地拟合样本观测值，为何还要进行拟合优度 检验？ 答：普通最小二乘法所保证的最好拟合，是同一个问题内部的比较，拟合优度检验结果所表 示的优劣是不同问题之间的比较。两个同样满足最小二乘原则的模型，对样本观测值的拟合 程度不一定相同。 3:针对普通最小二乘法，线性回归摸型的基本假设 答：（1）解释变量是确定性变量，而且解释变量之间不相关。 （2 ）随机误差项具有0 均值且同方差。 （3 ）随机误差项在不同样本点之间独立，不存在序列相关。 （4 ）随机误差项与解释变量之间不相关。 （5 ）随机误差项服从0 均