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证券分析师胜任能力考试大纲（2015 ） 中国证券业协会 2015 年 1 月 目 录 　　第一部分 业务监管 　　 　　 　　 　　 　　 　　第二部分 专业基础 　　 　　 　　 　　第三部分 专业技能 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　第四部分 证券估值 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 第一部分 业务监管 第一章 发布证券研究报告业务监管 第一节 资格管理 　　了解证券分析师执业资格的取得方式；熟悉证券分析师的监管、自律管理和 机构管理；了解证券分析师后续职业培训的要求。 第二节 主要职责 　　熟悉证券公司、证券投资咨询机构及证券分析师在发布证券研究报告中应履 行的职责。 第三节 工作规程 　　掌握证券投资咨询业务分类；掌握证券研究报告的分类；掌握证券研究报告 的基本要素、组织结构和撰写要求；熟悉证券研究报告对象覆盖的要求；熟悉 证券研究报告信息收集的要求；熟悉对上市公司调研活动管理的规范要求；熟悉 证券研究报告制作的要求；掌握证券研究报告的质量控制要求；熟悉证券研究报 告的 合规审查要求；熟悉发布研究报告的业务管理制度；熟悉证券研究报告的 销售服务要求；掌握业务主体的主要职责、业务流程管理与合规管理。 第四节 执业规范 　　掌握发布证券研究报告业务的相关法规；掌握证券公司、证券投资咨询机构 及其人员从事发布证券研究报告业务，违反法律、行政法规和相关规定的法律后 果、监管措施及法律责任。 第二部分 专业基础 第二章 经济学 　　熟悉需求函数、需求曲线和需求弹性的含义；熟悉供给函数、供给曲线和供 给弹性的含义；掌握市场均衡原理。 　 　熟悉完全竞争市场的特征；熟悉利润最大化与完全竞争企业的供给曲线的 含义；熟悉完全垄断市场的特征；熟悉垄断企业的需求和边际收益曲线的含义； 熟悉垄断 企业的短期均衡与利润最大化原理；熟悉垄断企业供给曲线的含义； 熟悉垄断企业的长期均衡与利润最大化原理；熟悉垄断竞争市场的特征；熟悉垄 断竞争企业的短 期均衡原理；熟悉垄断竞争企业的长期均衡原理；熟悉寡头市 场的特征；熟悉古诺模型的原理；熟悉纳什均衡的基本原理；熟悉囚徒困境的基 本原理。 　　熟悉社会总需求、社会总供给的含义；掌握宏观经济均衡的基本原理；熟悉 产品市场和货币市场的一般均衡；掌握 IS-LM 模型；熟悉可贷资金市场均衡、外 汇市场均衡及可贷资金市场与外汇市场同时均衡。 第三章 金融学 　　熟悉单利和复利的含义；熟悉连续复利的含义；熟悉终值、现值与贴现因子 的含义；掌握无风险利率和风险评价、风险偏好的概念；熟悉无风险利率的度量 方法及主要影响因素；掌握风险溢价的度量方法及主要影响因素。 　　熟悉资本资产定价模型的假设条件；熟悉资本市场线和证券市场线的定义和 图形；了解证券系数 b 的含义和应用；熟悉资本资产定价模型的含义及应用；掌 握因素模型的含义及应用。 　　熟悉市场有效性和信息类型；熟悉有效市场假说的含义、特征、应用和缺陷； 熟悉预期效用理论；熟悉判断与决策中的认知偏差；熟悉金融市场中的行为偏差 的原理；了解行为资产定价理论；了解行为资产组合理论。 第四章 数理方法 　　熟悉概率与随机变量的含义、计算和原理；熟悉多元分布函数及其数字特征； 熟悉随机变量的函数；掌握对数正态分布等统计分布的特征和计算。 　　熟悉总体、样本和统计量的含义；熟悉统计推断的参数估计；熟悉统计推断 的假设检验。 　　熟悉一元线性回归模型的含义和特征；