经典计量经济学模型与例题分析.ppt

经典计量经济学模型和例题分析;*; 回归分析概述; 由于变量间关系的随机性，回归分析关心的是根据解释变量的已知或给定值，考察被解释变量的总体均值，即当解释变量取某个确定值时，与之统计相关的被解释变量所有可能出现的对应值的平均值。;*; （1）由于不确定因素的影响，对同一收入水平X，不同家庭的消费支出不完全相同； （2）但由于调查的完备性，给定收入水平X的消费支出Y的分布是确定的，即以X的给定值为条件的Y的条件分布（Conditional distribution）是已知的，如： P(Y=561|X=800）=1/4。;.; 描出散点图发现：随着收入的增加，消费“平均地说”也在增加，且Y的条件均值均落在一根正斜率的直线上。这条直线称为总体回归线。;概念：; 回归函数（PRF）说明被解释变量Y的平均状态（总体条件期望）随解释变量X变化的规律。; 三、随机扰动项;例中，个别家庭的消费支出为：;随机误差项主要包括下列因素的影响：; 四、样本回归函数（SRF）;该样本的散点图（scatter diagram)：; 这里将样本回归线看成总体回归线的近似替代;*; ▼回归分析的主要目的：根据样本回归函数SRF，估计总体回归函数PRF。;第二节 一元线性回归模型的参数估计 ;*;*;*;*;*;*;*;二、参数的普通最小二乘估计（OLS） ;*;求平方和的极值;*;可以写成;*;*;几个常用的结果;.;.;.;*;*; 三、最小二乘估计量的性质;*;*;*;*;*;*;*;总体;样本;回归分析的主要目的;*;估计;*;*;*;*;*;*;*;第三节 一元线性回归模型统计检验 ;回归分析是要通过样本所估计的参数来代替总体的真实参数，或者说是用样本回归线代替总体回归线。; 一、拟合优度检验 ;*;*;*;总体平方和（Total Sum of Squares）;*;*;*;*;*; 二、变量的显著性检验 ; 1、假设检验 ;复习;复习;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;第四节 多元线性回归模型 ;例题：需求函数; 一、多元线性回归模型;*;*;*;二、多元线性回归模型的基本假定 ;*;;*;第五节 多元线性回归模型的估计和检验 ;一、普通最小二乘估计;*;*;.将上述过程用矩阵表示如下：; 矩阵导数; 使用的公式; ;根据矩阵求导法则可得：;*;*;*; 二 、参数估计量的性质;*;*;三、 可决系数;.;*;*;*;*; 四 、方程的显著性检验(F检验) ;*;*;例题; 2、关于拟合优度检验与方程显著性检验关系的讨论 ; 五、变量的显著性检验（t检验）;*;*;*;*;例题; 六、参数的置信区间 ;*;第六节 多元线性回归模型的预测 ; 一、一元线性回归模型预测 ; 1、?0是条件均值E(Y|X=X0)或个值Y0的一个无偏估计;对总体回归模型Y=?0+?1X+?，当X=X0时; 2、总体条件均值与个值预测值的置信区间 ;因此 ;总体个值预测值的预测区间 ;*;*;*; 二、E(Y0)的置信区间;*; 三、Y0的置信区间;*