《随机过程及其在金融领域中的应用》习题六答案.docxVIP

第六章 习题 6 1、在下列矩阵的空白处填上适当的数字，使矩阵 Q 成为一个转移强度矩阵。 ? ?5 2 3 ? ? ? Q= ? 0 0 0 ? ? 2 2 ?4? ? ? 2、一连续时间 Markov 链有 0 和 1 两个状态，在状态 0 和 1 的逗留时间分别服从参数为 ? ? 0 及 ? ? 0 的指数分布。试求在时刻 0 从状态 0 起始， t 时刻后过程处 于状态 0 的概率 P00 ?t ?。 答： 设 x ?t ?为 t 时刻所处状态，记 P00 ?t ? ? P ?x ? t ? ? 0 x ?0 ? ? 0 ?, P01 ?t ? ? P ?x ? t ? ? 1 x ?0 ? ? 0? 易知： P00 ?t ?? P01 ?t ? ?1 ，采用无穷小分析法 P00 ?t ? ?t ? ? P ?x ?t ? ?t ? ? 0 x ?0 ? ? 0? P ?x ?t ? ?t ? ? 0, x ?t ? ? 0 x ?0 ? ? 0 ?? P ?x ?t ? ? t ? ? 0, x ?t ? ? 1 x ?0 ? ? 0? P00 ?t ? P ?x ?t ? ?t ? ? 0 x ?t ? ? 0 ?? P01 ?t ? P ?x ?t ? ?t ? ? 0 x ?t ? ? 1? P00 ?t ? ?1 ? ? ?t ? ? ? ?t ??? ?1? P00 ?t ?? ? ?t P00 ?t ? ??tt? ? P00 ?t ? ? ? ? ? ? ? ? P00 ?t ?? ? ? ? ???tt ? P00? ?t ? ? ? ? ? ? ? ? P00 ?t ?? ? ? P00 ?t ? ? ? ? ? e??? +??t + ? ? ? ++ 3、在上题中如果 ? ? ? 定义 N ?t ?为过程在?0, t ?中改变状态的次数，试求 N ?t ?的 概率分布。 答： P01 ?t ? ? 1 ? P00 ?t ? ? ? ? ? e ? ?? +??t ? 1 ?1 ? e ?2?t ?, ?? ? ? ? ? +? ? +? 2 P t ? ? 1 1+e ?2 ? t ? ，P ? t ? ? 1 1+e ?2 ? t ? ，P ? t ? ? 1 1? e?2?t ? 00 ? 2 ? 11 2 ? 10 2 ? 记 Pk ?t ? ? P ?N ?t ? ? k x ?0 ? ? 0? k Pk ?t ? ? ? ? P ?N ?t ? ? ? ? k x ?0 ? ? 0 ? ? ?P ?N ?t ? ? ? ? k , N ?t ? ? j x ?0 ? ? 0 ? j ?0 P ?N ?t ? ? ? ? k N ?t ? ? k ?Pk ?t ?? P ?N ?t ? ? ? ? k N ?t ? ? k ?1?Pk ?1 ?t ? ?1 ? 2? ? ? Pk ?t ? ? 2? ?tPk ?1 ?t ??? ?? ? Pk? ? t ? ? ?2? Pk ?t ?? 2? Pk ?1 ?t ?, P0? ?t ? ? ?2?P0 ?t ?, P0 ?t ? ? e ?2?t , P0 ?0 ? ?1 P ??t ? ? ?2? P ?t ?? 2? e ?2 ? t , P ?t ? ? 2?te?2?t , 1 1 1 P ?t ? ? ?2?t ?k e ?2?t , k ? 0,1, 2, k k ! ?N ?t ? P ??t ? 4、一质点在 1,2,3 点上作随机游动。若在时刻 t 质点位于这 3 个点中的一个上， 则在?t , t ? h? 内，它以概率 1 h ?? ?h? 分别转移到其他两点中的一个上。试求质点 2 随机游动的 Kolmogorov 方程、转移概率 Pij ?t ?及平稳分布。 答： 依题意，由 lim Pij ??t ? ? qij ?i ? j ? ，得 qij ? 1 ?i ? j ?， ?t 2 ?t ?0 Kolmogorov 向前方程为 Pij? ?t ? ? ? Pij ?t ?? 12 Pi , j ?1 ?t ?? 12 Pi , j ?1 ?t ? 由于状态空间 I ? ?1, 2, 3?，故 Pij ?t ?? Pi , j ?1 ?t ?? Pi , j ?1 ?t ? ? 12 所以 Pij? ?t ? ? ?2 Pij ?t ?? 12 ? Pij ?t ? ? ?3Pij ?t ?? 12 P ?t ? ? ce? 3 t ? 1 解上述一阶线性微分方程得： 3 ?1, i ? j 由初始条件 Pij ?0? ? ? ?0, i ? j ? 1 1 ? 2 t ? , i ? j ? e 3