最小二乘法在系统辨识中的应用包含相关的三种算法.docxVIP

--------------------------------------------------------------- 最新资料推荐 ------------------------------------------------------ 最小二乘法在系统辨识中的应用 (包含相关的三种算 法) 2008 级硕士研究生《系统建模理论》 试卷 已知一个三阶线性 离散系统的输入、 输出数据， 共有 40 个采样值， 试分别用： 最小二乘法（ LS）、 递推最小二乘法（ RLS）、 广义最小二乘法 GLS） 进行参数估计， 给出相应的数学模型， 并阐述相应的辨识原理。 k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u(k) 0.8251 0.0988 0.4628 -0.9168 2.2325 0.0777 2.3654 0.3476 1.1473 -1.9035 y(k) 1.5333 -1.0680 1.0666 -0.5284 -0.5835 3.1471 -3.7185 6.2149 -6.3026 7.2705 k 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 u(k) -0.9229 1.6400 -0.8410 0.7599 -0.4739 -0.1784 -1.7760 -1.6722 1.2959 -0.0591 y(k) -9.0552 8.1735 -5.9004 3.9870 -2.2486 0.9525 -0.5325 -1.5227 0.4200 1.0786 k 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 u(k) -1.0576 -1.0071 1.1342 -0.0740 0.6759 0.5221 0.9954 0.5271 -1.7656 0.4936 y(k) -1.5579 0.6640 -1.4222 2.6444 -2.9572 3.6340 -3.1281 3.8334 -3.2542 1.1568 k 31 32 33 34 35 36 37 38 39 1/12 40 u(k) 1.4810 0.9591 -3.1293 -0.3604 -0.4251 0.4185 -0.6728 -0.0027 2.1145 1.1157 y(k) 0.0615 0.9120 -0.0692 -3.2731 3.7486 -4.3194 4.7230 -5.2781 5.1507 -2.7235 一、 最小二乘法（ LS） 1 、 数学模型 设时不变 SISO 动态过程的 数学模型为 )()()()()(11knkuzBkzzA （1.1.1 ） 其中，)(ku 为过程的输入量， )(kz 为过程的输出量， )(kn 是噪声， 多项式 )(1 zA 和)(1 zB 为： b  b b  1  nbnnnzzzzBz az2az1azAbaa  2122111)(1)(  在本题中，  a  n =bn  =3.  即 b b  b 1)  3322113322111(1)(z zzzBzazazazA 将此模 型写成最 小二 乘格 式 （1.1.2 ） 其中，)(kz 是过程的输出量； )(k  )()()(knkkz h h 是可观测的数据向 量； )(kn 是均值为零的随机噪声。 式  中 k  ,  ]  ,,,,[)]3(),2(),1(),3(),2 (),1([)(321321bbbaaakukukukzkzkzkh  对于  L  ,2,1  ， 方程 式 （  1.1.2  ）  构成一个线性方程组，  可以把它写成 ) 3() 2() 1() 3() 2() 1(0) 0 (u) 1 (u0) 0 (z) 1 (z00) 0 (u00) 0 (z)() 2 () 1 ()](, ),2 (n),1 (n[)](,),2 (z),1 --------------------------------------------------------------- 最新资料推荐 ------------------------------------------------------ (z[lulululzlzlzllnnlzzlll hhhh（1.1.3 ） 利 用 数 据 序 列 )}({kz 和 )}({kh ， 极 小 化 准 则 函 数 k LkkzJ12])()([)(h （1.1.4 ） 使 min)( J 的 估计值 记作， 称为参数 的最小二乘估计值。 通过极小化（ 1.1.4 ） 式来计算的方法称作最小二乘法， 未知 模型参数 最可能的值是在