房贷新政对我国商业银行流动性的影响及其风险防范.docx

房贷新政对我国商业银行流动性的影响及其风险防范 朱华伟 河海大学商学院，南京（ 210098） E-mail ： 摘 要：我国商业银行对个人住房的贷款机制尚不完善， 2005年3月 17日中国 人民银行实行新的个人住房贷款政策势必对我国商业银行的造成一定的影响，特别 对商业银行的流动性产生影响，本文就房贷新政对商业银行资产的流动性的影响及 其风险防范做出探讨。 关键词：房贷新政、商业银行、流动性 中图分类号： F8 引言 从 2005 年 3 一是将现行的住房货款优惠利率回归到同期贷款利率水平， 相应期限档次贷款基准利率的 部定价规则。二是对房地产价格上涨过快城市或地区， 行的 20％提高到 目前，我国房地产市场过热， 利率政策，主要针对的不是买房的普通老百姓， 虽然是针对我国房地产市场提出的， 就房贷新政对商业银行流动性影响进行讨论。 流动性风险的定义 流动性是指商业银行能够随时满足客户提取现金和必要的贷款需求的支付能 力。 风险是传统商业银行的主要风险之一， 需求而使银行蒙受信誉损失或经济损失甚至被挤兑倒闭的可能性。 行破产倒闭的直接原因。 经济产生冲击。虽然我国的主要商业银行为国有体制， 挤兑并进一步导致银行破产的可能性很小， 支持，导致商业银行对保持资产和负债的流动性缺乏重视， 性风险的测算和控制。 商业银行流动性管理基本思想和方法 商业银行流动性管理主要依靠对流动性缺口的测算和监控， 整，使之达到金额匹配、期限匹配。所谓流动性缺口是指银行资产和负债的差 额。当银行资产大于负债时，产生正的流动性缺口， 都将导致利率风险。 能遭受到的利息损失。 余的资金进行投资， 率投资而蒙受损失。 进行利息成本不确定的资金融通， 只由某一给定时点的某一缺口来描绘，只有全部的缺口情形才能予以充分反映 实行下限管理，下限利率水平为 0.9 倍，商业银行法人可根据具体情况自主确定利 率水平和内个人住房货款最低首付款比例可由现各大城市炒房现象普遍存在。因此 中国人民银行调整房贷而是为了抑制投机性购房。房贷新政的出台但对商业银行的 风险管理也有着一定的影响。下面我们 流动性指银行不能支付到期债务或不能满 足临时提取存款的流动性风险常常是商业银更对一国的宏观以国家信用为其进行担 保，发生挤提但也应该看到，正是因为长期以来依靠国家信用因此更需要加强银行 内部对流动 并及时对资产和负债进行调反之则产生负的流动性缺口，无论正缺口 还是负缺口意味着银行需对未来盈银行很有可能由于不能以预期的回报则意味着银 行为保持其流动性需要同样可能给银行带来损失。此外，银行的流动性状况不能 。即随着时 -1- 月 17日起，中国人民银行决定，调整商业银行自营性个人住房贷款政策： 30％。 商业银行的倒闭对整个金融系统将造成严重影响，利率风险是指由于金融 市场上利率的变动使银行在筹集或运用资金时可当银行资产负债管理中出现正流动 性缺口时，然而由于利率变动的难以预测性，同理，当银行出现负流动性缺口时， 间的推移，现有资产和负债不断到期，新业务不断发生，总资产和总负债在改 变，流动性缺口也在变化，银行必须全面考虑其业务开展情况才能对其流动性缺口 进行有效管理，在不出现流动性风险的前提下尽量减少利率损失。房贷新政也是主 要通过利率对流动性产生影响。 房贷新政对我国商业银行流动性的影响 4.1借款人违约对流动性的影响 借款人违约风险是银行在经营按揭贷款业务时面临的最直接也是最主要的风 险，主要表现为借款人的偿债能力和偿债意愿。借款人违约的情况可分为两种类 型。 [2] 4.1.1借款人提前还款 2005年初的房贷新政，中央银行将住房贷款利率上调，增加了还款人未来应 付的增加，这将导致借款人在新政实施之前还款， 前还款热潮很容易爆发。其次，国家的政策法规对房价的引导和调控， 购房者的房产亟待出售，如果这些购房者不能尽早地找到买者， 规定要收取高达房产交易额2%?4%的交易税征税，这将给炒房者带来很大风 险。还有，投资、投机类的购房者贷款购买的大多是房价和物业管理费均较高的高 档楼房， 通住房要高出许多。一旦他们认为房产的价值贬值，处于理性考虑，他们会尽 早变现房产，提前还贷。借款人提前还款，会使银行在一定的时间内，失去收入的 来源，影响资金的正常的流动循环。随着国家宏观调控的深入， 际经验，个人房贷风险暴露期通常为三年到八年。 发展起来的，这就是说，目前，我国银行业已开始进人房贷风险高发期。各大 银行应在其尚未造成较大影响前采取措施，防患于未然。 4.1.2借款人因财力不足而无法继续供款时，被银行下令收楼的情况 它通常由借款人的经济问题直接引起的。 押的住房作为第二还款来源，银行通常会把贷款的抵押物作为第二还款来源， 物能否足额、合法地顺利变现，就成为了银行化解贷款风险的重要环节了