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中国农业银行报价引擎及交易系统项目
培训教材 -- 资金交易
1.4 提前履约
远期 / 择期外汇提前履约是指客户在远期交割日或择期交割期间之前需要对
1
远期（择期）交易进行全额或部分金额的提前交割
掉期交易提前履约指可以在远端到期日前的任何一个工作日进行提前履约。
原理：是通过一笔掉期来实现。该笔掉期近端方向与原交易方向相同 ,远端
与原交易方向相反，远端价格和原交易成交价相同 .
该掉期交易编号关联原交易，不按新交易记入外管局统计报表。
1.4.1 提前履约输入：
打开资金交易→合约管理→远择期合约管理或掉期交易合约管理， 界面如下
(以掉期为例 ) ：
在合约编号中输入需要提前履约的合约号， 或者在合约状态选择 “待交割”，
查询到对应的合约记录，双击后进入如下的掉期交易合约明细界面：
2
选择下方的“提前履约”标签，在“本次提前交割金额”中输入正确金额后
提交，成功后由复核员复核。支持部分提前履约。
1.4.2 提前履约复核：
复核员在待处理任务列表中查询到需要复核的记录，双击后打开如下图：
3
核对相关要素正确后，点击“询价” ，进入询价界面：
因提前履约是通过一笔掉期来实现， 因此展示的是掉期的询价界面， 其中远
端价格锁定为原交易的远端价格，近端价格根据掉期点系统自动体现
【询价界面说明：红色标注的三个地方均可修改， 但只能其中修改一处， 其
他两个系统会自动发生变化，修改掉期点成交价不能低于平盘价】
掉期近端成交价 =掉期远端成交价 -掉期点成交价 /10000
业务损益 = （掉期点成交价-掉期点平盘价） /10000* 履约金额
或= （掉期近端点差+掉期远端点差） /10000* 履约金额
业务损益 =0 如果全让利的话建议直接修改掉期点成交价为掉期点平盘价
本题中的业务损益 =2000000X （373.5-23.5）/10000=700
客户损益为原结汇价为 0.0798953，提前履约后结汇价变为 0.0795218
复核员询价完成后，点击“成交确认”完成交易，成功后，显示 交易成功 ,
4
传票号 ”返回“交易提前履约待处理”界面，在申请信息的相关栏位中回显成交
价格。
点击“打印”可打印客户回单和过渡户凭证（如有） 。
1.5 调整
1.5.1 功能说明
远期交易，通过合约调整功能对到期日进行调整。
择期交易，不能将期限调整到履约期限段内，但可以调整到履约期限之前
或者履约期限之后。其中往前调整时，隐含的掉期远端到期日为原择期履约到
期日，往后调整时，隐含的掉期近端日期为原择期履约到期日。
( 如一笔择期交易 , 择期段为 20120701，往前调整时掉期远端到期
日为往后调整时掉期近端为
掉期交易对掉期的远端进行期限向前和向后调整。
对于外汇买卖交易，不设合约调整功能，没有宽限期
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