计量经济学第三版部分答案(第六章之后的)-6页精选文档.pdfVIP

第六章 第六章 1 n k’ D.W. d 1、答：给定显著水平 α，依据样本容量 n 和解释变量个数 k’，查 D.W.表得 d 统计量的上界 、答：给定显著水平 α，依据样本容量 和解释变量个数 ，查 表得 统计量的上界 du dL 0ddL d du 和下界 dL，当 0ddL 时，表明存在一阶正自相关，而且正自相关的程度随 d 向 和下界 ，当 时，表明存在一阶正自相关，而且正自相关的程度随 向 0 dLddu dud4-du 0 的靠近而增强。当 dLddu 时，表明为不能确定存在自相关。当 dud4-du 时，表 的靠近而增强。当 时，表明为不能确定存在自相关。当 时，表 4-dud4-dL 4-dLd4 明不存在一阶自相关。当 4-dud4-dL 时，表明不能确定存在自相关。当 4-dLd4 明不存在一阶自相关。当 时，表明不能确定存在自相关。当 d 4 d 4 时，表明存在一阶负自相关，而且负自相关的程度随 向 的靠近而增强。 时，表明存在一阶负自相关，而且负自相关的程度随 向 的靠近而增强。 DW 前提条件：DW 检验的前提条件： 前提条件： 检验的前提条件： 1 1 （）回归模型中含有截距项； （）回归模型中含有截距项； 2 2 （）解释变量是非随机的 （因此与随机扰动项不相关） （）解释变量是非随机的 （因此与随机扰动项不相关） 3 3 （）随机扰动项是一阶线性自相关。 ； （）随机扰动项是一阶线性自相关。 ； 4 4 （）回归模型中不把滞后内生变量 （前定内生变量）做为解释变量。 （）回归模型中不把滞后内生变量 （前定内生变量）做为解释变量。 5 5 （）没有缺失数据，样本比较大。 （）没有缺失数据，样本比较大。 DW DW 检验的局限性： 检验的局限性： 1 DW DW 1 DW DW （） 检验有两个不能确定的区域，一旦 值落在这两个区域，就无法判断。这 （） 检验有两个不能确定的区域，一旦 值落在这两个区域，就无法判断。这 时，只有增大样本容量或选取其他方法 时，只有增大样本容量或选取其他方法 2 DW n 15,  2 DW n 15,  （） 统计量的上、下界表要求 这是因为样本如果再小，利用残差就很难对 （） 统计量的上、下界表要求 