海通_20120628_量化择时-度量市场恐惧与贪婪的量化择时指标.pdfVIP

下载本文档

5
0
约7.69千字
约 11页
2021-01-31 发布于北京
举报
版权申诉

海通_20120628_量化择时-度量市场恐惧与贪婪的量化择时指标.pdf

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

定量策略专题报告 2 目录 1. 原理 4 2. 模型介绍 5 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明定量策略专题报告 3 图目录图 1 市场恐惧与贪婪的定量刻画 4 图2 恐惧与贪婪何时结束？ 5 图3 模型流程 6 图4 信号点规则--“绿灯行红灯停” 6 表目录表 1 指标统计结果 7 表 2 拐点模型历史涨幅对比，以反转点为起点的交易策略（单位：% ） 7 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明定量策略专题报告 7 表 1 指标统计结果信号数量 14 策略平均收益统计：信号错误次数 3 持仓长度浮动时： 4.33% 数据时间： 20120411 持仓长度固定时： 1 周 1.82% 单次最大收益 0.240373（5周） 2 周 2.15% 单次最大亏损 -0.11584（8周） 3 周 2.45% 信号点错误位置： 4 周 3.66% 5 周