§3.8 n个独立变量的最大(最小)值变量的分布.pdf

§3.8 n个独立随机变量的最大(最小)值变量的分布 一n个独立随机变量的最大(最小)值变量的分布 【引言】设随机变量X ,X , …, X 相互独立，记 1 2 n Y=max{X , X , …, X }, 1 2 n Z=min{X , X , …, X }, 1 2 n 则Y, Z仍是随机变量。 一n个独立随机变量的最大(最小)值变量的分布 定理3.20 设随机变量X , X , …, X 相互独立，其分布 1 2 n 函数分别为F (x), F (x), …, F (x) ，则最值变量 1 2 n Y=max{X , X , …, X }的分布函数为 1 2 n F (y )=F (y )F (y )…F (y ), y R. Y 1 2 n Z=min{X , X , …, X }的分布函数为 1 2 n F (z)=1-(1-F (z))(1-F (z))…(1-F (z)), z R. Z 1 2 n 【证】因为X , X , …, X 相互独立，依定义，有 1 2 n F (y )=P {Yy }=P {X y , X y , …, X y } Y 1 2 n =P {X y }P {X y }…P {X y } 1 2 n =F (y )F (y )…F (y ), y R 。 1 2 n FZ (z)=P {Zz}=1-P {Zz} =1-P {X z, X z, …, X z} 1 2 n =1-P {X z}P {X z}…P {X z} 1 2 n =1-(1-F (z))(1-F (z))…(1-F (z)), z R 。 1 2 n  【注】F (y )和F (z)都是一元函数。 Y Z 推论设随机变量X , X , …, X 独立同分布，其分布函数 1 2 n 为F(x) ，概率密度函数为f (x) ，则 (1)Y=max{X , X , …, X }的分布函数和概率密度分别为 1 2