2021时间序列分析试卷及答案..docxVIP

第 PAGE 第 PAGE # 页共7 页 时间序列分析试卷 1 一、 填空题(每小题 2分，共计 20 分) ARMA(p, q) 模 型 ， 其 中 模 型 参 数 为 。 设时间序列 Xt ，则其一阶差分为 。 设 ARMA (2, 1) ： Xt 0.5Xt 1 0.4Xt 2 t 0.3 t 1 则所对应的特征方程为 。 对于一阶自回归模型 AR(1): Xt 10＋ Xt 1 t ，其特征根为 ，平稳域是 5. 设 ARMA(2, 1): Xt 0.5Xt 1 aXt 2 t 0.1 t 1，当 a满足 时，模型平稳。 对 于 一 阶 自 回 归 模 型