第24章-联立方程模型.docx

PAGE PAGE # ? 陈强 ,《高级计量经济学及 Stata 应用》课件，第二版， 2014 年，高等教育出版社。 第 24 章 联立方程模型 24.1 联立方程模型的结构式与简化式 经济理论常常推导出一组相互联系的方程，其中一个方程的解 释变量是另一方程的被解释变量，这就是联立方程组。 例 农产品市场均衡模型，由需求函数、供给函数及市场均衡 条件组成，参见第 10 章。 例 简单的宏观经济模型，参见第 10 章。 即使我们只关心单个方程，但如果该方程包含内生解释变量， 则完整的模型仍然是联立方程组。 由 M 个方程构成的联立方程模型的“结构式” (structural form) ： 11 yt1 21 yt 2y y12 11 yt1 21 yt 2y y 12 t1 22 t 2 y x x M 2 tM 12 t1 K 2 tK t 2 1M yt1 2M yt 2 MM ytM 1M xt1 KM xtK tM yti 为内生变量， xtj 为外生变量，第一个下标表示第 t 个观测值 (t 1, , T )，第二个下标表示第 i 个内生变量 (i 1, , M )，或第 j 个 外生变量 ( j 1, , K )。 内生变量的系数为 ik ，其第一个下标表示它是第 i 个内生变量的 系数，而第二个下标表示它在第 k 个方程中 (k 1, , M )