基于两类分布的风险度量、随机序与同单调的分析.pdfVIP

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  • 2021-02-22 发布于江西
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基于两类分布的风险度量、随机序与同单调的分析.pdf

 摘 要 生 生一 性 我 来 险无 不在 在 们 的 活中 常 会发 定 们带 各方 的 风 处 , 我 , 常 些不确 事件, 给 面 . 量 风 VaR. TVaR. E 一 度 风险 损失 为了能够衡 这 险 用 S 等 的 险 量 来 的 些 , 常 , , 般 风 度 方法 量 大 . 些度 法 风险的分 息息相 圆分 分 生 中常 小 方 与 布 关, 椭 布 数 圆 布是 见 这 量 是 而 和对 椭 活 一 的 此 基 这两类 布 开 . 在很多 问 中 个重要的 分布, 因 本文 分 究 随 序 概率统 题 是 展 研 机 计 工 . 在 中的意 也 重要. 具 风险决策 义 尤为 本文 二 的 一部分 绍 圆分 与 圆 布的 以及 质 第 部分 在第 章 第 介 椭 布 对数椭 分 定义 性 , 二 介 . 元 分 风 足 绍 同 调 的定义 绍 从 元 椭圆分 或多 对 椭 的 险 同单 的 单 并介 服 多 的 布 数 圆 布 满 调 充 必 . 三 风 及风 量 几 分 条 在 绍 了 险度量的定义 以 够 足的 条 质 并 出 要 件 第 章介 险度 能 满 性 , 给 时 种 体 式. 主 风险的 布满足 圆分 对数椭圆分布 各 风险度量的 形 第 四章 要介绍 了 分 椭 布, , 具 序 序 的 . 探 从椭 分 分 的两 机变 随机序 凸 线性 凸 等随 序 定义 圆 布和 数椭圆 布

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