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随机变量的相互独立性 随机变量的相互独立性 —— 将事件独立性推广到随机变量 定义 设(X,Y)是二维随机变量，F(x,y)及F (x)、 X F (y) 分别是(X,Y) 的联合分布函数及边缘分布函 Y 数，若对任意实数x、y有F(x,y)= F (x) ·F (y) X Y 即       P X  x , Y  y P X  x P Y  y 则称随机变量X、Y是相互独立。 二维随机变量( X, Y ) 相互独立,则边缘 分布完全确定联合分布 二维离散随机变量( X, Y ) 相互独立 P(X x ,Y y ) P(X x )P(Y y ) i j i j 即p ij p ip j 二维连型随机变量( X, Y ) 相互独立 f (x,y) f X (x)f Y (y) (a.e.) 二维随机变量( X, Y ) 相互独立, 则边缘分布完全确定联合分布 二维连续随机变量( X,Y ) 相互独立 f X (x) f X Y (x y) (f Y (y) 0) f Y (y ) f Y X (y x) (f X (x) 0) 例1 检验§4.4中例１有放回抽样和无放回抽样条 件下，X、Y边缘分布的独立性。 解 表１有放回抽样的分布律 p ij Y 0 1 p i   X j 4 6 2 0 25 25 5 6 9 3 1 25 25 5 2 3 p j  1 i 5 5 从表１知：p p p i,j=1,2 ij i. j. 所以， X，Y相互独立。 表２不放回抽样的分布 p ij Y 0 1 p i   X j 1 3 2