切比雪夫不等式与大数定理.pptVIP

1. 切比雪夫不等式 定理 设随机变量 X 具有数学期望 E ( X ), 方差 D ( X ), 则对于任意正数 ε , 不等式 D ( X ) P { X ? E ( X ) ? ε } ? 2 ε 成立 . D ( X ) 注： P { X ? E ( X ) ? ε } ? ε 2 E ( X ) ? ? 切比雪夫 . （ ） E ( X ) D ( X ) P { X ? E ( X ) ? ε } ? 1 ? ε 2 E ( X ) ? ? D ( ) 越大 Ｘ 的取值越分散． 易知 X 下面仅对连续型 Ｘ 证明定理结论： 对于任意正数 ε , P { X ? E ( X ) ? ε } ? l : x ? E ( X ) ? ? f ( ? x ) dx 2 ? ? ? ? ? l : x ? E ( X ) ? ? ? ( x ? E ( X )) ? 2 2 2 f ( x ) dx ( x ? E ( X )) ? ? ? f ( x ) dx 2 ? 1 ? 2 ? ( x ? E ( X )) f ( x ) dx ? ? ? ?? D ( X ) ? 2 2. 大数定理 1. 弱大数定理 1 设 X 1 , X 2 , ? , X n , ? 是相