【西南财大课件计量经济学】jljj6章 .pptxVIP

第 六 章; 重点和难点： 自相关的基本概念及经济意义； 与异方差性的后果进行比较，差异在何处？ 检验自相关性的基本思路（文字描述、公式描述）； 自相关的D-W检验法（与H-检验法及其应用进行比较分析）； 弥补自相关的基本思路，与弥补异方差性的基本思路相比，差异是什么？ ;内容： 第一节 自相关的概念 第二节??自相关性的后果 第三节 自相关性的检验 第四节 自相关的修正 第五节 案例;简单记号：;第一节????自相关性的概念; 自相关：指回归模型中随机误差项的值之间具有相关关系，即（随机误差项之间的协方差不为0 ）。;二、自相关性产生的原因;1、模型的数学形式设定不当 2、 模型遗漏了重要的解释变量 ;D ;第二节????自相关性的后果;; 的方差比满足经典假设条件下估计量 的方差多了交叉项，如果随机误差项存在正序列相关且解释变量也存在正序列相关或者随机误差项存在负序列相关且解释变量也存在负序列相关，那么的方差将大于经典假设条件下的的估计量的方差。;在经典(古典）假设条件下（以一元方程为例）：;由于;四、参数的显著性检验失效;第三节 自相关性的检验;时间序列图（Time Sequence plot): 将残差对时间描点。 如