数学与应用数学-数学模型在投资风险与收益中的应用论文.doc

－PAGE １２－ 摘 要 数学模型常用来解决经济中的问题。本文根据马科维兹均值—方差模型，用期望与方差将抽象的风险与收益进行量化。并选取了5种投资商品的历史收益率、收盘价等数据进行实证分析，根据Matlab程序计算协方差、方差、平均收益率等得出有效前沿，运用矩阵求出每种证券商品对应的权重，从而实现组合最优。 关键词：投资组合理论；有效前沿；投资风险；收益 Abstract Mathematical models are often used to solve problems in the economy. This paper quantifies the abstract risk