商业银行全面风险管理培训教材 .ppt

;;知识点回顾;1.什么是风险（1/2）;1.什么是风险（2/2） ;2.风险有哪些类别（1/3）;2.风险有哪些类别（2/3）;信用风险是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使本行业务发生损失的风险;3.什么是风险管理（1/3）;风险处理策略; 风险规避 禁止交易 减少或限制交易量 离开市场 风险转移 套期 保险 策略性联盟 其他分担风险的安排;主要内容;一、商业银行为什么需要全面风险管理;1.1 金融机构风险管理;德克萨斯州银行危机：1980—1989年（1/4）;巴林银行倒闭事件：1995年（2/4）;长期资产管理公司??闭：1998 （3/4）;案例启示;风险管理模式的演进—从资产管理到资本管理;巴塞尔新协议：全面风险管理时代的来临;资本充足率;;二、什么是商业银行的全面风险管理;2.1 全面风险管理：COSO定义;2.2 全面风险管理架构：COSO的“348”框架（1/2）;内部环境：企业风险管理理念、风险偏好、董事会的监督、全员的诚信、道德观和胜任能力，以及高级管理层分配权力和职责、组织架构，人力资源准则 目标设定：战略目标、经营目标、报告目标、合规目标，目标的级次、交叉，与企业使命、风险偏好相一致 风险识别：区分机会与风险；识别技术：事项目录，内部分析，扩大或底限触发器，推进式的研讨与仿谈，过程流动分析，首要事项指标，损失事项数据方法 风险评估：估计可能性与影响；技术；事项之间的关系； 风险应对：风险回避、降低（减少）、分担（分摊）和承受以及组合风险应对 风险控制：批准、授权、验证、调节、经营业绩评价、资产安全以及职责分离 信息与沟通：在企业内部向下、平行和向上流动；与外部信息的沟通 监控：持续监控与个别评价；自我评价与审计;从内部控制到全面风险管理;2.3 对全面风险管理的认识：内容;2.3 对全面风险管理的认识：体系;2.3 对全面风险管理的认识：流程;一个基础 三道防线;公司治理与风险管理有什么关系？ 公司治理是风险管理的一个必要的组成部份，因为它提供了对风险由上而下的监控与管理 近年多个国家都订立了公司治理的最佳守则 这些最佳守则指出建立风险管理是董事会及管理层的责任;第一道防线：业务单位防线;第二道防线：风险管理单位防线;;银行各部门间在风险管理的合作程度体现了全面风险管理质量 ;3.1 我行风险管理历程：特征总结（3/3）;3.2 风险管理部的组建：实施全面风险管理的重要标志;新的形势与任务要求信息系统进行整合创新;两大板块 全面风险管理 不良贷款（特殊资产）管理;3.7 我行全面风险管理的展望;1.风险管理委员会工作;风险评价办法（2/3）;4.各专业风险管理方面;信用风险管理（1/3）;市场风险管理（2/3）;操作风险管理（3/3）;5.风险报告工作;6.风险管理信息建设;谢 谢 ！;1、Genius only means hard-working all ones life. (Mendeleyer, Russian Chemist)? 天才只意味着终身不懈的努力。20.8.58.5.202011:0311:03:10Aug-2011:03 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二〇年八月五日2020年8月5日星期三 3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。11:038.5.202011:038.5.202011:0311:03:108.5.202011:038.5.2020 4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行8.5.20208.5.202011:0311:0311:03:1011:03:10 5、You have to believe in yourself. Thats the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己，这是成功的秘诀。-Wednesday, August 5, 2020August 20Wednesday, August 5, 20208/5/2020 6、Almost any