2021人大王燕时间序列课后习题答案.docx

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2021-03-04 发布于天津
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人大时间序列课后习题答案第二章因为序列具有明显的趋势所以序列非平稳样本自相关系数注括号内的结果为近似公式所计算样本自相关图该图的自相关系数衰减为的速度缓慢可认为非平稳显然统计量小于对应的临界值该序列为纯随机序列第三章解解对于模型解得解根据该模型的形式易得原模型可变为为模型平稳为模型平稳解原模型可变形为时模型平稳由其平稳域判别条件知当时模型平稳由此可知应满足即当一时该模型平稳证明已知原模型可变形为证明已知原模型可变形为其特征方程为不论取何值都会有一特征根等于因此模型非平稳解错错错错错错卩解解解原模

人大时间序列课后习题答案第二章P34 1、（ 1）因为序列具有明显的趋势，所以序列非平稳（2）样本自相关系数： n k ?k (k) (0) (Xt X)(Xt k X) t 1 n (Xt X)2 t 1 1 n 1 x — xt — (1 2 20) 10.5 n t 1 20 1 20 (0) I (Xt 2 X) 35 20 t 1 1 19 (1)- 1 (Xt X)(Xt 1 X) 29.75 ⑵ 1 18 18 (Xt t 1 X)(Xt 2 X) 25.9167 1 17 (3) (Xt X)(Xt 3 X) 21.75 17 t 1 (4)=17.25 (5)=12.41