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时间序列模型分析的各种 stata 命令 时间序列模型 结构模型虽然有助于人们理解变量之间的影响关系， 但模型的预 测精度比较低。在一些大规模的联立方程中，情况更是如此。而早期 的单变量时间序列模型有较少的参数却可以得到非常精确的预测， 因 此随着 Box and Jenkins(1984) 等奠基性的研究，时间序列方法得到 迅速发展。 从单变量时间序列到多元时间序列模型， 从平稳过程到非 平稳过程， 时间序列分析方法被广泛应用于经济、 气象和过程控制等 领域。本章将介绍如下时间序列分析方法， ARIMA模型、ARCH族模型、 VAR模型、 VEC模型、单位根检验及协整检验等。 一、基本命令 1.1 时间序列数据的处理 1)