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计量经济学中级教程习题参考答案 第一章 绪论 1.1 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行： 1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型（ 3）收集数据 4）估计参数 （5）假设检验 （ 6）预测和政策分析 1.2 我们在计量经济模型中列出了影响因变量的解释变量，但它（它们）仅是 影响因变量的主要因素，还有很多对因变量有影响的因素，它们相对而言不那 么重要，因而未被包括在模型中。为了使模型更现实，我们有必要在模型中引 进扰动项 u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要 因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。 1.3 时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度 或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入 都是时间序列的例子。 横截面数据是在同一时点收集的不同个体 （如个人、 公司、国家等） 的数据。 如人口普查数据、世界各国 2000 年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等 都是横截面数据的例子。 1.4 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去 估计总体参数。在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计 n 值。如 Y 就是一个估计量， Y Yi 。现有一样本，共 4 个数， 100，104， 96， i 1 n 130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为 100 104 96 130 。 107.5 4 第二章 经典线性回归模型 2.1 判断题（说明对错；如果错误，则予以更正） （1）对 （2）对 （3）错 只要线性回归模型满足假设条件（ 1）～（ 4），OLS估计量就是 BLUE。 （4）错 R2 =ESS/TSS。 （5）错。我们可以说的是，手头的数据不允许我们拒绝原假设。 2 （6）错。因为 Var ( ?) ，只有当 x 2 保持恒定时，上述说法才正确。 xt 2 t 2.2 应采用（ 1），因为由（ 2）和（ 3）的回归结果可知，除 X1 外，其余解释变 量的系数均不显著。 （检验过程略） 2.3 (1) 斜率系数含义如下 : 0.273: 年净收益的土地投入弹性 , 即土地投入每上升 1%, 资金投入不 变的情况下 , 引起年净收益上升 0.273%. 年净收益的资金投入弹性 , 即资金投入每上升 1%, 土地投入不变的情况下, 引起年净收益上升 0.733%. 拟合情况 : R 2 1 (n 1)(1 R2 ) 1 8*(1 0.94) 0.92 , 表明模型拟 n k 1 9 2 1 合程度较高 . (2)原假设 H 0 : 0 备择假设 检验统计量  H 1 : 0 t ? ? 0.273 / 0.135 2.022 Se( ) 查表， t0.025 (6) 2.447 因为 t=2.022< t0.025 (6) , 故接受原假设 , 即 不显著异 于 0, 表明土地投入变动对年净收益变动没有显著的影响. 原假设 H0 : 0 备择假设 检验统计量  H 1 : 0 t ? 0.733 / 0.125 5.864 Se( ?) 查表， t 0.025 (6) 2.447 因为 t=5.864> t 0.025 (6) , 故拒绝原假设 , 即 β显著异于 0, 表明资金投入变动对年净收益变动有显著的影响 . （3） 原假设 H0 : 0 备择假设 H 1 : 原假设不成立 检验统计量 查表，在 5%显著水平下 F ( 2,6) 5.14 因为 F=47>5.14 ，故拒绝原假设。 结论 , ：土地投入和资金投入变动作为一个整体对年净收益变动有影响 . 2.4 检验两个时期是否有显著结构变化 , 可分别检验方程中 D 和 D?X 的系数是否 显著异于 0. (1) 原假设 H 0 : 2 0 备择假设 H 1 : 2 0 检验统计量 t ?2 / Se( ?2 ) 1.4839/ 0.4704 3.155 查表 t 0.025 (18 4) 2.145 因为 t=3.155> t0. 025 (14 ) , 故拒绝原假设 , 即 2 显著异于 0。 (2) 原假设 H 0 : 4 0 备择假设 H 1 : 4 0 检验统计量  t  ?4 / Se( ?4)  0.1034/ 0.0332  3.115 查表  t0.025 (18  4)  2.145  因为 |t|=3.155>  t0.025 (15) ,  故拒绝原假设  ,  即  4 显著异 于 0。 结论：两个时期有显著的结构性变化。 2.5 （ 1）参数线性，变量非线性 ，模型可线性化。 2）变量、参数皆非