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给人改变未来的力量 微信 jx-offcn-com 2014 江西银行招聘：商业银行资本管理办法（九） 第七十六条 商业银行应分别计量未违约和已违约风险暴露的风险加权资产： ( 一 ) 未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的违约概率、 违 约损失率、违约风险暴露、相关性和有效期限。 未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的违约概率、 违约 损失率、违约风险暴露和相关性。 ( 二 ) 已违约风险暴露的风险加权资产计量基于违约损失率、预期损失率和违约风险暴 露。 第七十七条 商业银行应当按照以下方法确定违约概率： ( 一 ) 主权风险暴露的违约概率为商业银行内部估计的 1年期违约概率。 ( 二 ) 公司、金融机构和零售风险暴露的违约概率为商业银行内部估计的  1年期违约概率 与0.03%中的较大值。 ( 三 ) 对于提供合格保证或信用衍生工具的风险暴露， 商业银行可以使用保证人的违约概 率替代债务人的违约概率。 第七十八条 商业银行应当按照以下方法确定违约损失率： ( 一 ) 商业银行采用初级内部评级法， 非零售风险暴露中没有合格抵质押品的高级债权和次级债权的违约损失率分别为 45%和 75%。对于提供合格抵质押品的高级债权和从属于净额结算主协议的回购交易，商业银行可以根据风险缓释效应调整违约损失率。 ( 二 ) 商业银行采用高级内部评级