《金融工程学》相关习题（可编辑）.pdfVIP

习 题 1、 假定某一股票的年预期收益率为 16%，标准差为 15%，另一种股票的年预期 收益率为 14%，标准差为 12%，两股票的预期相关系数为 0.04 ，试求风险最 少时，此股票组合的收益率。 2、 考虑一个期望收益率为 17%的风险组合。无风险收益率为 5%，如何创造一个 期望收益率为 24%的投资组合。 3、 你的投资组合由一个风险投资组合 （14%的期望收益率和 25%的标准差） 以及 一个无风险资产（ 7%的收益率）组成。如果你的总投资组合的标准差为 20%， 它的期望收益率是多少？ 4 、股票 A 和 B 的期望收益率和标准差为： 股票 期望收益率（ %） 标准差（ %） A 12 9 B