统计学第六版时间序列分析和预测.pptVIP

统计学 STATISTICS ( 第五版 ) 非线性趋势预测 13 - 63 作者：贾俊平，中国人民大学统计学院 统计学 STATISTICS ( 第五版 ) 指数曲线 (exponential curve) 1. 时间序列以几何级数递增或递减 2. 一般形式为 ? ? b b Y t ? ? ? ? 13 - 64 t 0 1 b 0 ， b 1 为待定系数 若 b 1 1 ，增长率随着时间 t 的增加而增加 若 b 1 1 ，增长率随着时间 t 的增加而降低 若 b 0 0 ， b 1 1 ，趋势值逐渐降低到以 0 为极限 作者：贾俊平，中国人民大学统计学院 统计学 STATISTICS ( 第五版 ) 指数曲线 ( a ， b 的求解方法 ) 1. 采取“线性化”手段将其化为对数直线形 式 2. 根据最小二乘法，得到求解 lg b 0 、 lg b 1 的标准方程为 ? lg Y ? n lg b ? lg b t ? ? 0 1 ? ? 2 t lg Y ? lg b t ? lg b t ? ? ? ? 0 1 ? 3. 求出 lg b 0 和 lg b 1 后，再取其反对数，即得 算术形式的 b 0 和 b 1 13 - 65 作者：贾俊平，中国人民大学统计学院 统计学 STATISTICS ( 第五版 ) 【 例 】 根 据 轿 车 产 量 数 据 ， 确 定 指 数 曲 线 方 程 ， 计 算 出 各 期 的 预 测 值 和 预 测 误 差 ， 预 测 2005 年 的 轿 车 产 量 ， 并 将 原 序 列 和 各 期 的 预 测 值 序 列 绘 制 成 图 形 进 行比较 13 - 66 指数曲线 ( 例题分析 ) 作者：贾俊平，中国人民大学统计学院 统计学 STATISTICS ( 第五版 ) 预测方法的选择 时间序列数据 否 是 否 存 在 趋 势 是 是 否 存 在 季 节 是 否 存 在 季 节 否 平滑法预测 简单平均法 移动平均法 指数平滑法 13 - 31 是 季节性预测法 季节多元回归模型 季节自回归模型 时间序列分解 是 否 趋势预测方法 线性趋势推测 非线性趋势推测 自回归预测模型 作者：贾俊平，中国人民大学统计学院 统计学 STATISTICS ( 第五版 ) 评估预测方法 13 - 32 作者：贾俊平，中国人民大学统计学院 统计学 STATISTICS ( 第五版 ) 计算误差 1. 平均误差 ME (mean error) ME ? ? ( Y i ? 1 n i ? F i ) n n 2. 平均绝对误差 MAD (mean absolute deviation) MAD ? 13 - 33 ? Y i ? 1 i ? F i 作者：贾俊平，中国人民大学统计学院 n 统计学 STATISTICS ( 第五版 ) 计算误差 ? ( Y i ? 1 n 1. 均方误差 MSE (mean square error) i ? F i ) 2 2. n 平均百分比误差 MPE (mean percentage error) ? Y i ? F i ? ? ? 100 ? ? ? Y ? i ? ? MPE ? n MSE ? 3. 平均绝对百分比误差 MAPE (mean absolute percentage error) n ? Y ? F ? i i ? ? ? 100 ? ? ? Y i ? 1 ? i ? MAPE ? n 13 - 34 作者：贾俊平，中国人民大学统计学院 统计学 STATISTICS ( 第五版 ) 13.4 平稳序列的预测 13.4.1 简单平均法 13.4.2 移动平均法 13.4.3 指数平滑法 13 - 35 作者：贾俊平，中国人民大学统计学院 统计学 STATISTICS ( 第五版 ) 简单平均法 13 - 36 作者：贾俊平，中国人民大学统计学院 统计学 STATISTICS ( 第五版 ) 简单平均法 (simple average) 1. 根据过去已有的 t 期观察值来预测下一期的数值 2. 设时间序列已有的其观察值为 Y 1 ， Y 2 ， … ， Y t ，则第 t +1 期的预测值 F t+1 为 F t ? 1 3. 有了第 t +1 的实际值，便可计算出预测误差为 1 1 t ? ( Y 1 ? Y 2 ? ? ? Y t ) ? ? Y i t t i ? 1 e t ? 1 ? Y t ? 1 ? F t ? 1 4. 第 t +2 期的预测值为 1 1 t ? 1 F t ? 2 ? ( Y 1 ? Y 2 ? ? ? Y t ? Y t ? 1 ) ? Y i ? t ? 1 t ? 1 i ?